期权的隐含波动率

最新推荐文章于 2023-10-25 15:50:11 发布
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版权

隐含波动率之于期权如同利率之于债券

可以在交易中作为期权价格的替代品

隐含波动率最常用的计算方法是通过BS期权定价公式反推出来

隐含波动率不同于历史波动率，是当前期权价格所反映的投资者对标的资产未来波动率的预期

通过隐含波动率我们可以更为直观地在众多期权合约中发现哪个更为高估，哪个更为低估，这能更好地指导交易。

qiquan2021
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python-数值方法求解期权隐含波动率
xiaowu1997的博客
02-01 4668
首先，隐含波动率是把期权价格带入B-S模型中反算出来的，它反映了投资者对未来标的证券波动率的预期。 如何画出期权的隐含波动率在这片文章中已经给出了方法，有兴趣的可以移步 期权的隐含波动率—python方法求解： https://blog.csdn.net/xiaowu1997/article/details/113526223 接下来是对期权的隐含波动率的数值进行求解。 举个例子： 假设欧式期权，一年后的执行价格为95元，现价为100元，无股利支付，股价年波动率50%，无风险利率10%，计算期权.
利用B-S模型计算期权隐含波动率
07-03
采用沪深300指数期权数据，利用B-S模型计算隐含波动率。
数据科普：期权的隐含波动率（投资必知必会）
zhuxiao5的博客
06-24 3032
投资小课堂由开课啦????本篇是最后一章1、期权类型与到期盈亏2、定价模型与平价关系式3、期权价格和相关变量的关系4、期权的希腊字母（上）5、期权的希腊字母（下）在布B-S模型中，可以直接...
金融分析与风险管理——期权的隐含波动率
wxw_csdn的博客
09-08 3117
金融分析与风险管理——期权的隐含波动率1. 隐含波动率的计算方法1.1 牛顿迭代法1.2 二分查找法2. 波动率微笑与斜偏2.1 波动率微笑2.2 波动率斜偏 1. 隐含波动率的计算方法 在期权市场上，可以直接观察到标的物当前价格（S）、期权的执行价格（K）、合约期限（T）以及无风险收益率（r），但是波动率不能直接观察。当然，我们可以通过标的物历史价格来估计波动率，但是在实际的应用中，通常会使用隐含波动率，隐含波动率可通过期权的市场价格、运用 BSM 模型进行计算。由于期权的定价公式非常复杂，不能直接通过反
期权隐含波动率是什么意思?期权隐含波动率解析
qiquanjiang2023的博客
10-25 271
隐含波动率是根据期权市场上的实际价格和其他参数反推出来的波动率，是期权交易中最常用的波动率，需要使用期权定价模型来计算。隐含波动率的计算很简单，只要分析每个期权的实值和虚值的状态及成交量的大小，期权的续存期等因素，通过计算得知某一日的综合隐含波动率，并且按照日期连线得出隐含波动率指数的曲线，以此来反映市场状况。根据Binomial模型，可以将隐含波动率看作是未知参数，将期权价格、标的价格、行权价格、无风险利率、期权到期时间、标的价格上涨和下跌的概率作为已知参数，通过试错法来计算隐含波动率。
计算上证50ETF期权隐含波动率并验证波动率
04-15
通过上述步骤，我们可以完成上证50ETF期权隐含波动率的计算与验证。此过程不仅加深了对期权定价理论的理解，还能实际应用Python进行金融数据分析，是学习金融工程和数据科学的宝贵实践。同时，结合云计算技术，我们...
求期权隐含波动率的几种方法
weixin_44250936的博客
07-14 9015
最近实习开始算期权隐含波动率。期权隐含波动率的算法写的人不多，分享几种计算方法。 1. 根据BS公式用二分法计算 从WIND里面取数之后算会出现的实际问题是有些价格的期权并没有价格（没人买），所以显示p=0。 def BSM(F0,k,T,r,sigma): d1=(np.log(F0/k)+(r+0.5*sigma**2)*T)/sigma/np.sqrt(T) d2=d1-sigma*np.sqrt(T) c=F0*norm.cdf(d1)-k*np.exp(-r*T)*
python绘制隐含波动率曲面_使用python+tushare计算期权隐含波动率并作图
weixin_39620278的博客
11-23 2146
前言这其实是我们一次课程作业，以上证50ETF期权为例说明波动率微笑现象。按习惯我先上网搜了一下看有没有前辈写过这样的代码，毕竟重复造轮子不好嘛。没想到真的有，原文链接：使用plotly作图，生成可交互式图像。利用tushare自动拉取数据，计算某日所有50ETF期权的隐含波动率，同时可以生成标准的DataFrame数据。借鉴可生成波动率微笑图和波动率曲面图。本文同步发布在个人博客，见：使用pyt...
VBA-BS模型-期权定价和隐含波动率
04-03
### VBA-BS模型-期权定价与隐含波动率 #### 一、BS模型与期权定价 **布莱克-斯科尔斯模型**(Black-Scholes Model,简称BS模型)是金融衍生品定价中最著名的数学模型之一，由费希尔·布莱克(Fischer Black)和迈伦·...
不知道什么是期权隐含波动率高低，你就OUT了！
qiquanjiang2023的博客
08-11 156
期权隐含波动率不存在高好或者低好，关键在于你的风险偏好。在期权市场中，波动率的地位是不可撼动的，不仅被用于定价、评价，更是直接被编制成指数独立交易，经常能看到期权隐含波动率，却不知道是什么，别急，下文带大家揭秘什么是期权隐含波动率高低，你就OUT了！需要注意的是，期权隐含波动率只是市场参与者的预期，不一定能准确预测未来的价格波动。总之，隐含波动率是期权交易中的一个关键指标，它可以告诉交易者市场对未来波动性的预期。期权隐含波动率反映了市场对未来标的资产价格波动的预期，因此可以用于衡量投资者对市场风险的看法。
什么是波动率？什么是期权的隐含波动率、历史波动率和实际波动率？
qiquan2021的博客
07-21 2591
什么是波动率？什么是期权的隐含波动率、历史波动率和实际波动率？ 波动率（Volatility)，是指对资产未来价格不确定性的度量，它通常用资产回报率的标准差来衡量。 期权的隐含波动率(Implied Volatility)，是指根据当前期权市场价格，利用BS模型等期权定价理论推导的关于合约标的理论上的价格波动率。 历史波动率（Historical Volatility），是指根据期权合约标的（商品或期货合约）的历史价格数据计算得到的波动率。 期权的实际波动率（Realized Volatility），是指对
期权计算隐含波动率
qq_26742269的博客
02-19 1132
牛顿迭代法 from scipy.stats import norm import numpy as np def bscall(S,K,r,sigma,t): d1=(np.log(S/K)+(r+0.5*sigma**2)*t)/(sigma*np.sqrt(t)) d2=d1-sigma*np.sqrt(t) return S*norm.cdf(d1)-K*np.exp(-r*t)*norm.cdf(d2) def bsput(S,K,r,sigma,t): ..
通过B-S公式计算期权隐含波动率
actuaryzx的博客
03-13 8170
前言：很多人都了解Black-Scholes公式，但是关于这个公式具体应该怎么用，要代入哪些变量计算，还不是非常清楚。 本文用python编程，代入变量具体计算B-S公式的隐含波动率，并且会指明哪些变量用哪些值代入。 B-S公式： C：期权的理论价值 S：标的证券的当前价格 K：期权的行权价 r：无风险利率 σ：股票收益率的波动率 T：期权有效期限 并且期权的理论价值C与期权股票收益率的波动率σ...
（三十七）期权的隐含波动率计算与图形
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小粉桥反手王的博客
02-26 1万+
介绍了用牛顿迭代法和二分法计算期权的隐含波动率，理解透思路就容易写出代码；对不同执行价格的期权隐含波动率进行可视化；波动率微笑和偏斜现象出现的重要原因是资产价格不服从BS模型假定的对数正态分布。
量化进阶——如何进行期权套利（一）
JDquant的博客
05-11 9985
阅读原文：http://club.jr.jd.com/quant/topic/1352301 京东金融官方资讯QQ群:456448095 有什么想咨询的都可以来询问我们 在期权交易中，投资者对标的证券在没有方向性判断时，也可通过简单套利策略，获取收益。 简单套利策略，是指卖出价格被高估的期权，同时买入相同数量、同月到期、不同行权价的同类期权进行风险对冲，由此进行套利操作。
期权定价模型BS模型及反推隐含波动率 golang实现
宁坡浪子的博客
12-21 7059
近期由于工作需要，接触到了期权定价模型以及隐含波动率等。作为非专业人士经过几星期恶补，终于搞定了难题。特此整理一些资料防止其他同仁踩坑。如有错误之处请各位指正。 1.什么是期权定价模型？ 期权定价模型由布莱克与斯科尔斯在20世纪70年代提出，该模型认为，只有股价的当前值与未来的预测有关;变量过去的历史与演变方式与未来的预测不相关。模型表明，期权价格的决定非常复杂，合约期限、股票现价、无风险资产的利率水平以及交割价格等都会影响期权价格。 2.什么是Black-Scholes期权定价模...
随机波动率微笑模型及套利
量化交易研究
07-24 3927
投资要点 1. 金融市场的波动率 金融市场波动率具有尖峰肥尾、波动率群集、具有杠杆效应等特点。 本文将简单地分析金融市场波动率重要的几个特性，并介绍 50ETF 相关波 动率的度量方法。 2. 波动率微笑 与 BS 模型假设不同，隐含波动率ω (t, t + h) 在很大程度上取决于日历时 间 t 、到期期限 h 和期权的货币性，隐含波动率曲面呈现明显的微笑或倾 斜的特征。 本文将简...
浅入隐含波动率
Pad0y的博客
10-20 8788
在运用期权定价模型对铜期货期权定价时,应用最为广泛的是 Black 模型。 该模型需要将未来波动率的估计值输入到模型中，从而得到基于铜期货的期权理论价格。将期权的理论价格与其市场价格作比较，常常发现两者有着显著的差异。假设市场的每个参与者都使用Black 模型定价，由于模型所需的其他输入值，例如执行价格、所剩期限都是相对固定的，所以造成这种差异的往往是最为关键的输入值 -- 波动率
r语言机器学习期权隐含波动率预测
最新发布
11-17
R语言是一种广泛应用于数据分析和机器学习的编程语言。在使用R语言进行期权隐含波动率预测时，我们可以利用其丰富的机器学习库和函数来构建预测模型。 首先，我们可以使用R语言中的quantmod包来获取期权交易数据和隐含波动率数据。然后，利用这些数据来构建机器学习模型。常用的机器学习算法包括随机森林、支持向量机和神经网络等，我们可以根据具体情况选择适合的算法来进行预测。 在R语言中，可以使用caret包来进行模型训练和交叉验证，以确保模型的准确性和泛化能力。通过对期权数据进行特征工程和模型调参，我们可以提高隐含波动率预测模型的效果。 另外，R语言中还有许多用于可视化的包，如ggplot2和plotly等，可以帮助我们直观地展现期权隐含波动率的预测结果。这些可视化工具能够提供直观的结果展示，帮助我们对模型进行分析和解释。 总之，借助R语言丰富的机器学习库和可视化工具，我们可以构建高效的期权隐含波动率预测模型，并对结果进行全面的分析和展示。这将有助于投资者在期权交易中做出更准确的决策。
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