SVD分解（SVD分解的推导）

1.什么是svd

SVD（奇异值分解）是一种数据降维和特征提取的数学技术，它可以分解任何大小的矩阵并提取出其最重要的特征。在SVD中，矩阵的奇异值是在计算特征向量时应用的一种数学技术。因此，SVD可以处理存在异常值的数据，因为它会在求解特征向量时对数据进行一定的处理和修正。

具体来说，当SVD分解一个矩阵时，它会在分解过程中去除矩阵中的坏点或噪声点，并将它们视为异常值。这个过程可以看作是对数据的一种降噪处理，使得得到的特征更加准确和稳定。因此，使用SVD可以使得我们的数据分析更加鲁棒（即更加不受异常值的影响），从而提高模型的稳定性和准确性。

2.svd分解的适用场景

SVD分解是一种十分重要的矩阵分解和降维技术，它在数据分析、机器学习、图像处理、信号处理等多个领域都有广泛应用。

以下是SVD分解的适用场景：

a。数据压缩和降维：由于SVD分解会找到矩阵的主要特征，因此它可以被用于将高维数据集转化为低维表示，从而实现数据压缩和降维。

b.数据处理和清洗：SVD分解被用于数据分析和清洗中，可以检测出数据点之间的共性和差异。

c图像处理：SVD分解可用于图像压缩、降噪和增强，提取图像的主要特征，同时去除图像中没有意义的噪声和背景。

d推荐系统：SVD分解可以挖掘出用户的行为和偏好，从而实现更好的推荐算法。

e信号处理：SVD分解可用于音频和视频信号的处理，提取主要的信号成分。

3.svd分解的推导

为了更好地说明SVD的推导过程，我们将考虑一个3x2的实数矩阵A和与之对应的奇异值分解过程。

假设我们有一个3x2的实数矩阵A：

�=[�11�12�21�22�31�32]A=​a11​a21​a31​​a12​a22​a32​​​

下面是奇异值分解的步骤：

1. 首先我们要求���AAT和���ATA：

���=[�11�12�21�22�31�32][�11�21�31�12�22�32]=[�112+�122�11�21+�12�22�11�31+�12�32�21�11+�22�12�212+�222�21�31+�22�32�31�11+�32�12�31�21+�32�22�312+�322]AAT​=​a11​a21​a31​​a12​a22​a32​​​[a11​a12​​a21​a22​​a31​a32​​]=​a112​+a122​a21​a11​+a22​a12​a31​a11​+a32​a12​​a11​a21​+a12​a22​a212​+a222​a31​a21​+a32​a22​​a11​a31​+a12​a32​a21​a31​+a22​a32​a312​+a322​​​​

���=[�11�21�31�12�22�32][�11�12�21�22�31�32]=[�112+�212+�312�11�12+�21�22+�31�32�12�11+�22�21+�32�31�122+�222+�322]ATA​=[a11​a12​​a21​a22​​a31​a32​​]​a11​a21​a31​​a12​a22​a32​​​=[a112​+a212​+a312​a12​a11​+a22​a21​+a32​a31​​a11​a12​+a21​a22​+a31​a32​a122​+a222​+a322​​]​

1. 求出���AAT的特征值和特征向量：

���=[�112+�122�11�21+�12�22�11�31+�12�32�21�11+�22�12�212+�222�21�31+�22�32�31�11+�32�12�31�21+�32�22�312+�322]=[�11�12�13�21�22�23�31�32�33][�1000�2000�3][�11�21�31�12�22�32�13�23�33]−1AAT​=​a112​+a122​a21​a11​+a22​a12​a31​a11​+a32​a12​​a11​a21​+a12​a22​a212​+a222​a31​a21​+a32​a22​​a11​a31​+a12​a32​a21​a31​+a22​a32​a312​+a322​​​=​v11​v21​v31​​v12​v22​v32​​v13​v23​v33​​​​λ1​00​0λ2​0​00λ3​​​​v11​v12​v13​​v21​v22​v23​​v31​v32​v33​​​−1​

其中，�1λ1​, �2λ2​和�3λ3​是���AAT的特征值，�11v11​, �12v12​, �13v13​, �21v21​, �22v22​, �23v23​, �31v31​, �32v32​和�33v33​是对应的特征向量。

1. 求出���ATA的特征值和特征向量：

���=[�112+�212+�312�11�12+�21�22+�31�32�12�11+�22�21+�32�31�122+�222+�322]=[�11�12�21�22][�100�2][�11�21�12�22]−1ATA​=[a112​+a212​+a312​a12​a11​+a22​a21​+a32​a31​​a11​a12​+a21​a22​+a31​a32​a122​+a222​+a322​​]=[u11​u21​​u12​u22​​][σ1​0​0σ2​​][u11​u12​​u21​u22​​]−1​

其中，�1σ1​ 和 �2σ2​ 是���ATA的非负特征值的平方根，�11u11​, �12u12​, �21u21​, 和 �22u22​是对应的特征向量。

1. 按照特征值的大小排列奇异值和特征向量，得到�=�Σ��A=UΣVT的分解结果：

�=[�11�21�12�22][�100�2][�11�12�13�21�22�23]�A=[u11​u12​​u21​u22​​][σ1​0​0σ2​​][v11​v21​​v12​v22​​v13​v23​​]T

其中，

�=[�11�21�12�22]Σ=[�100�2]�=[�11�21�31�12�22�32�13�23�33]UΣV​=[u11​u12​​u21​u22​​]=[σ1​0​0σ2​​]=​v11​v12​v13​​v21​v22​v23​​v31​v32​v33​​​​

这就是SGV分解的推导过程，其中ΣΣ矩阵的对角线上的元素�1σ1​和�2σ2​就是矩阵A的奇异值。

4小结

SVD是一种数学技术，可以将任意矩阵分解为三个矩阵的乘积，并提取出矩阵的最重要特征，用于数据降维和特征提取。