如果已知向量(n行1列)的协方差矩阵,求一个矩阵(m行n列)乘以之后的协方差矩阵。
根据协方差矩阵的定义可知,的协方差矩阵定义:
即中的项为:
假设
因此
因此向量的协方差矩阵中的项为:
根据协方差定义
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现在,我们假设已知
也就是
根据这个假设,我们很容易可知
那么
因为
因此,
因此,的协方差矩阵
因为只是原来随机变量的线性组合,因此
且仍满足正态分布。
所以: