高斯过程分类原理

最新推荐文章于 2024-09-09 09:35:25 发布
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分类专栏： 机器学习
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本文链接：https://blog.csdn.net/qq_18343569/article/details/50349552
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本文介绍了高斯过程分类的原理，从一元和多元高斯分布的概念出发，阐述了高斯过程的定义及其在二分类问题中的应用。通过贝叶斯原理，探讨了如何利用高斯过程模型进行分类，并给出了相应的概率表达式。
摘要由CSDN通过智能技术生成

高斯过程原理：

       连续型变量中最普遍的分布就是高斯分布，即正态分布，也是学习和生活中接触最广的分布。一元
高斯分布由均值  和方差 2 两个参数所确定。其概率密度形如：

                                   
     多元高斯分布由均值向量 E x ( ) 和协方差矩阵cov( ) x 所确定，协方差矩阵式对称且正定，其概率
密度形如：

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基于高斯过程分类和回归的最新代码
09-30
这个压缩包“基于高斯过程分类和回归的最新代码”显然包含了用于实现这一技术的MATLAB代码。 `demoRegression.m` 文件很可能是一个演示如何使用高斯过程回归的示例脚本。在这个脚本中，可能会涵盖以下几个关键知识...
sklearn Gaussian Processes（高斯过程）
mixiaolemy的博客
11-25 8724
高斯过程回归（GPR） GPR示例 具有噪声级估计的 GPR和内核岭回归的比较 高斯过程分类（GPC） GPC示例 GPC的概率预测 GPC在XOR数据集上的图示 虹膜数据集上的高斯过程分类（GPC） 高斯过程的内核 高斯过程内核API  基本内核 内核运算符 径向基函数（RBF）内核 Matérn内核 理性二次内核 正弦平方内核 Do...
高斯过程（Gaussian Processes）原理
ting_qifengl的博客
11-30 4万+
高斯过程（Gaussian Processes, GP）是概率论和数理统计中随机过程的一种，是多元高斯分布的扩展，被应用于机器学习、信号处理等领域。博主在阅读了数篇文章和博客后才算是基本搞懂了GP的原理，特此记录。本文目前暂对高斯过程的公式推导和高斯过程回归原理及其优缺点进行讲解和阐述，后续根据个人学习进度再更新源码等内容。 一、一维高斯分布 我们从最简单最常见的一维高斯分布开始。 众所周知，一维高斯分布，又叫一维正态分布的概率密度函数为： 式中，表示均值，表示方差，均值和方差唯一的决定了曲线的
【机器学习】高斯过程的基本概念和应用领域以及在python中的实例
最新发布
ya的博客
09-09 1947
是一组随机变量，它们按照某种规则或过程排列。高斯过程是随机过程的一种，其中每个随机变量都遵循高斯分布高斯过程是一个强大的工具，特别适用于小到中等规模的数据集，以及需要高度可信的不确定性估计和复杂先验知识的场景高斯过程之所以在这些领域得到广泛应用，是因为它们能够提供概率性的预测，以及模型不确定性的量化，这对于需要精确推断和决策的领域来说非常重要。然而，高斯过程的计算复杂度较高，这在一定程度上限制了它们在大规模数据集上的应用。随着算法和计算能力的进步，这一限制正在逐渐被克服。
高斯过程和机器学习2——高斯分类
u013527834的博客
01-11 8409
高斯过程分类 对于分类问题，高斯过程就不那么简单。前面我们是可以得出似然函数，先验分布均为高斯得出后验也是高斯分布。这种在解析计算上有良好的驯良性。对于分类问题输出值y不是连续的而是离散的，自然p(y|D)不能用高斯分布，比如二分类问题y=0,1就服从伯努利分布。（这里是否可以考虑中间输出y’的先验分布为两个高斯分布的叠加，一个均值为1一个为0，类似于核密度估计然后再用sigmod函数映射为离散值...
高斯过程 Gaussian Process
sinat_37836116的博客
04-05 7887
一、什么是高斯过程   高斯过程是一种随机过程，即按时间或者空间索引的随机变量的集合。这个集合中的有限个随机变量构成多维高斯分布。高斯过程就是这个集合中所有随机变量(无限多个)的联合分布。 二、高斯分布 2.1 一元高斯分布   一元高斯分布的概率密度函数为： f(x)=1σ2πe−12(x−μσ)2(1) f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{1}{2}(\frac{x-\mu}{\sigma})^2}\tag{1} f(x)=σ2π​1​e−21​(σx
Scikit-Learn 1.4使用指南：有监督学习 高斯过程 Gaussian Processes
数智笔记
02-04 1282
内核（在 GP 的上下文中也称为“协方差函数”）是 GP 的关键组成部分，它决定了 GP 的先验和后验的形状。它们通过定义两个数据点的“相似性”以及相似的数据点应该具有相似的目标值的假设来编码对被学习函数的假设。相反，使用与逻辑链接函数（logit）对应的非高斯似然函数。该方法可以用于计算 2D 数组 X 中所有数据点的“自协方差”，或者计算 2D 数组 X 中的数据点与 2D 数组 Y 中的数据点的“交叉协方差”。唯一的注意事项是超参数的梯度不是解析的，而是数值的，并且所有这些内核仅支持各向同性距离。
高斯过程回归_GPR
03-12
### 二、高斯过程回归原理 1. **核函数（Kernel）**：在GPR中，核函数（也称为相似度函数或协方差函数）是描述数据点之间相似性的关键。常见的核函数有径向基函数（RBF）、线性核和多项式核等。核函数的选择直接...
高斯过程MATLAB工具箱
01-25
通过定义适当的先验和后验概率，工具箱能够实现高斯过程分类器。 7. **并行计算支持**：对于大规模数据集，高斯过程的计算可能会非常耗时。MATLAB工具箱可能利用并行计算工具箱加速计算，特别是在计算协方差矩阵时...
高斯过程matlab程序
05-22
高斯过程（Gaussian Process, GP）是一种非参数概率模型，广泛应用于机器学习中的回归、分类和不确定性估计。在MATLAB中实现高斯过程模型，可以让我们更好地理解和应用这一概念。MATLAB提供了一系列的工具箱，如...
贝叶斯基础回顾重点在于高斯过程模型
01-04
1. **高斯过程模型原理** - 高斯过程是一种概率分布，它定义了一个函数的集合，其中任何有限个函数值的组合都遵循多元高斯分布。 - 在高斯过程回归中，每个输入x对应于一个高斯分布，而不是一个特定的函数值。 - ...
透彻理解高斯过程Gaussian Process (GP)
热门推荐
冯喆--AI工匠
08-18 7万+
透彻理解高斯过程Gaussian Process (GP) 一、整体说说 为了理解高斯过程，我们就首先需要准备一下预备知识，即：高斯分布、随机过程以及贝叶斯概率等。明白了这些预备知识之后才能顺利进入高斯过程，了解高斯过程本质及其高斯过程描述方法。人们又将高斯过程与贝叶斯概率有机结合在一起，构造了强大的数学方法（或称模型），为人类提供解决日常生活和工作的问题。特别是在人工智能领域更是意义非凡。为...
高斯过程是什么？从视觉上理解机器学习中的高斯过程——Gaussian Process
一个苦逼研究僧的博客
10-30 3880
高斯过程Gaussian Process是什么？
机器学习——高斯过程
qq_27436347的博客
04-24 1335
高斯过程 所谓高斯，即高斯分布 所谓过程，即随机过程 高斯分布 一维高斯 p(x)=N(μ,σ2)p(x)=N(\mu, \sigma^2)p(x)=N(μ,σ2) 高维高斯 多元高斯分布——高斯网络 x∈Rpx\in \mathbb{R}^px∈Rp p(x)=N(μ,Σ),Σp×p,p<inf⁡p(x)=N(\mu,\Sigma),\Sigma_{p\times p},p&amp...
机器学习笔记之高斯过程(一)——基本介绍
静静的学习就好
11-27 1560
从本节开始，将介绍高斯过程。
高斯过程回归(Gaussian Processes Regression, GPR)简介
HelloWorldTM的博客
09-22 1万+
一、高斯过程简介二、高斯分布1. 一元高斯分布2. 多元高斯分布三、高斯过程回归1. 高斯过程2.高斯过程回归四、sklearn中高斯过程回归的使用1. 核函数的选择2. sklearn中高斯过程回归的使用a. 初始数据b. 高斯过程回归拟合c. 高斯过程回归后验结果分布d. 不同核函数拟合结果对比高斯过程是一种常用的监督学习方法，可以用于解决回归和分类问题。预测对观察结果进行了插值预测的结果是概率形式的通用性：可以指定不同的核函数（kernels）形式。
32 | 从有限到无限：高斯过程
qq_37756660的博客
10-28 312
更重要的是，这样的性质对于定义域上的任何子集都成立，也就是不管如何取点、取多少点，这些随机变量的高斯性都能够一致地保持。如果要将上面的参数化过程过渡为完全的非参数化过程，就要摆脱对于参数 w 的依赖，最直接的方法是不定义 w 的先验，而是直接定义在函数空间上的输出 y(x) 的先验，也就是给出 y(x) 取不同形式的概率。（kernel regression）就是一种局部化回归模型，它利用的是核函数的平滑作用，用核函数对未知数据点附近的已知数据点的输出结果进行加权，再将加权的结果作为未知数据点的输出。
【机器学习】高斯过程回归原理推导
sdksdf的博客
11-20 1859
1、前言 高斯过程，是随机过程的一种。高斯过程回归，和线性回归有些相似，总之就是用数据去拟合出一条线，然后做预测。 2、引入 在了解高斯过程之前。我们得知道什么是高斯分布。高斯分布，在一维的时候，给定期望和方差，可以唯一确定一个概率分布。在期望为0，方差为1高斯分布，其密度函数为 这是一维的情况，同理的还有多维高斯分布。所谓多维高斯分布，其实就是将原本一维的高斯分布在不同方位堆叠，如果维度之间存在关系，则会就不能简单堆叠。假如我们有p维的高斯分布，那么相应的就要给出p维的期望，而对应的方差就变成了p×pp
高斯过程（Gaussian Process）回归预测，例子，代码及可视化展示
qq_41816368的博客
06-18 9425
高斯过程指的是一组随机变量的集合，这个集合里面的任意有限个随机变量都服从联合正态分布。联合分布是指多个随机变量同时满足的概率分布，一个常见的例子是考虑两个随机变量：X 表示一个人的年龄，Y 表示他们的身高。一个地点的气温，我们有过去10年6月1号的气温数据，想要预测明年6月1日的气温，那么假定那一天的气温服从高斯分布，根据过去的数据，可以算出均值。通过对高维高斯分布进行一次取样，可以得到一系列y_s，从x_s映射到y_s的关键就在于协方差矩阵，通过核函数，可以构造不同的协方差矩阵。对应我们代码的x_s，
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