为什么样本方差(sample variance)的分母是 n-1

作者:魏天闻

链接:https://www.zhihu.com/question/20099757/answer/26586088
来源:知乎
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上面有答案解释得很明确,即样本方差计算公式里分母为n-1的目的是为了让方差的估计是无偏的。无偏的估计(unbiased estimator)比有偏估计(biased estimator)更好是符合直觉的,尽管有的统计学家认为让mean square error即MSE最小才更有意义,这个问题我们不在这里探讨;不符合直觉的是,为什么分母必须得是n-1而不是n才能使得该估计无偏。我相信这是题主真正困惑的地方。

要回答这个问题,偷懒的办法是让困惑的题主去看下面这个等式的数学证明:
\mathbb{E}\Big[\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n\Big(X_i -\bar{X}\Big)^2 \Big]=\sigma^2.
但是这个答案显然不够直观(教材里面统计学家像变魔法似的不知怎么就得到了上面这个等式)。
下面我将提供一个略微更友善一点的解释。
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===================== 答案的分割线 ===================================
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首先,我们假定随机变量X的数学期望\mu是已知的,然而方差\sigma^2未知。在这个条件下,根据方差的定义我们有
\mathbb{E}\Big[\big(X_i -\mu\big)^2 \Big]=\sigma^2, \quad\forall i=1,\ldots,n,

由此可得
\mathbb{E}\Big[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n\Big(X_i -\mu\Big)^2 \Big]=\sigma^2.

因此\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n\Big(X_i -\mu\Big)^2 是方差\sigma^2的一个无偏估计,注意式中的分母不偏不倚正好是n

这个结果符合直觉,并且在数学上也是显而易见的。

现在,我们考虑随机变量X的数学期望\mu是未知的情形。这时,我们会倾向于无脑直接用样本均值\bar{X}替换掉上面式子中的\mu。这样做有什么后果呢?后果就是,
如果直接使用\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n\Big(X_i -\bar{X}\Big)^2 作为估计,那么你会倾向于低估方差!
这是因为:
\begin{eqnarray}\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n(X_i-\bar{X})^2 &=&\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n\Big[(X_i-\mu) + (\mu -\bar{X}) \Big]^2\\&=&\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n(X_i-\mu)^2 +\frac{2}{n}\sum_{i=1}^n(X_i-\mu)(\mu -\bar{X})+\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n(\mu -\bar{X})^2 \\&=&\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n(X_i-\mu)^2 +2(\bar{X}-\mu)(\mu -\bar{X})+(\mu -\bar{X})^2 \\&=&\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n(X_i-\mu)^2 -(\mu -\bar{X})^2 \end{eqnarray}
换言之,除非正好\bar{X}=\mu,否则我们一定有
\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n(X_i-\bar{X})^2 <\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n(X_i-\mu)^2 ,
而不等式右边的那位才是的对方差的“正确”估计!
这个不等式说明了,为什么直接使用\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n\Big(X_i -\bar{X}\Big)^2 会导致对方差的低估。

那么,在不知道随机变量真实数学期望的前提下,如何“正确”的估计方差呢?答案是把上式中的分母n换成n-1,通过这种方法把原来的偏小的估计“放大”一点点,我们就能获得对方差的正确估计了:
\mathbb{E}\Big[\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n\Big(X_i -\bar{X}\Big)^2\Big]=\mathbb{E}\Big[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n\Big(X_i -\mu\Big)^2 \Big]=\sigma^2.

至于为什么分母是n-1而不是n-2或者别的什么数,最好还是去看真正的数学证明,因为数学证明的根本目的就是告诉人们“为什么”;暂时我没有办法给出更“初等”的解释了。


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