如何创建自定义的技术指标，并将其用于模型优化？

七魔心

已于 2024-10-06 22:05:27 修改

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分类专栏：深度学习在金融领域的应用文章标签：深度学习

于 2024-10-06 22:03:56 首次发布

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在金融交易中，技术指标是基于历史价格和成交量数据计算的统计值，它们帮助交易者识别市场趋势、预测未来的价格变动。创建自定义的技术指标并将其用于模型优化是一个复杂但非常有价值的过程。这涉及到对市场的深入理解、编程技能以及统计知识。以下是从《Deep Learning for Finance》一书中提取的信息，结合实例说明如何创建自定义技术指标，并将它与机器学习模型相结合进行优化。

1. 理解基本概念

首先，要熟悉常用的技术指标，如移动平均线（MA）、相对强弱指数（RSI）、布林带（Bollinger Bands）等。了解这些指标背后的逻辑和数学公式，可以帮助你构思出新的指标或改进现有指标。

2. 数据收集与处理

获取数据：从可靠的数据提供商处获得高质量的历史数据。确保数据包括开盘价、最高价、最低价、收盘价和成交量。
预处理数据：清洗数据以去除异常值，填充缺失值，调整时间序列格式，确保所有数据点都是一致的。

3. 创建自定义技术指标

示例 - 动量修正指标（Momentum Correction Indicator, MCI）

假设我们想要创建一个动量修正指标，该指标不仅考虑了价格变化的速度（即动量），还加入了成交量的变化来反映市场情绪。我们可以定义如下：

计算动量：使用简单的动量公式，即当前价格减去N周期前的价格。
计算成交量比率：用当前成交量除以前N周期的平均成交量。
组合动量与成交量：将动量与成交量比率相乘，得到MCI。

import pandas as pd

def calculate_mci(data, n=14):
    # 计算动量
    data['Momentum'] = data['Close'].diff(n)
    
    # 计算成交量比率
    data['Volume_Ratio'] = data['Volume'] / data['Volume'].rolling(window=n).mean()
    
    # 结合动量与成交量比率
    data['MCI'] = data['Momentum'] * data['Volume_Ratio']
    
    return data

4. 特征工程

将自定义的技术指标作为特征加入到你的数据集中，为机器学习模型准备输入数据。例如，你可以将MCI和其他技术指标一起放入DataFrame中，作为模型的输入特征。

5. 构建模型

选择合适的机器学习算法，比如随机森林、支持向量机或神经网络。根据问题类型（分类或回归）选择适合的模型。在本例中，我们可以使用LSTM（长短期记忆网络）来预测未来的股票价格走势。

from keras.models import Sequential
from keras.layers import LSTM, Dense, Dropout

# 假设data已经是包含MCI在内的特征矩阵
X = data.drop(['Close'], axis=1)  # 特征
y = data['Close']  # 目标变量

# 划分训练集和测试集
train_size = int(len(X) * 0.8)
X_train, X_test = X[:train_size], X[train_size:]
y_train, y_test = y[:train_size], y[train_size:]

# 调整数据形状以适应LSTM
X_train = np.reshape(X_train.values, (X_train.shape[0], 1, X_train.shape[1]))
X_test = np.reshape(X_test.values, (X_test.shape[0], 1, X_test.shape[1]))

# 构建LSTM模型
model = Sequential()
model.add(LSTM(50, return_sequences=True, input_shape=(X_train.shape[1], X_train.shape[2])))
model.add(Dropout(0.2))
model.add(LSTM(50, return_sequences=False))
model.add(Dropout(0.2))
model.add(Dense(1))

# 编译模型
model.compile(optimizer='adam', loss='mean_squared_error')

# 训练模型
model.fit(X_train, y_train, epochs=100, batch_size=64, validation_data=(X_test, y_test), verbose=1)