本文基于《151 trading strategies》的3.12策略，探讨双均线（10日与60日）在A股全市场的量化投资应用。策略逻辑简单，仅做多头，当10日均线上穿60日均线时买入，下穿时卖出。初始资金1亿，手续费为万分之二。测试结果显示策略表现与单均线策略相近，未见显著提升。建议关注策略逻辑优化而非单纯参数调整。
《151 trading strategies》中的3.12—strategy: two moving averages
这个策略的逻辑非常简单，入门级别。并且和上个单均线的策略逻辑很像，可以参考上个策略：《151 trading strategies》中的simple moving average
策略逻辑
我们使用全市场的A股日数据进行测试，只做多头。
资金管理方法和上个策略一样。
首先，使用10日和60日均线，当10日均线金叉60日均线的时候，做多；当10日均线死叉60日均线的时候，平多。
假设初始资金有1个亿。
假设手续费为万分之二。
策略代码
import backtrader as bt
import datetime
import pandas a
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