backtrader与IB(盈透证券)实盘交易教程1---环境的配置

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分类专栏： 量化投资神器-backtrader源码解析-从入门到精通 文章标签： backtrader IB 盈透证券 实盘交易 模拟交易
于 2021-12-12 16:29:07 首次发布
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本文是关于如何配置backtrader与IB（盈透证券）进行实盘交易的教程。首先，你需要申请一个IB模拟账户。然后，安装并设置TWS，确保开启API选项并正确配置端口。接着，安装backtrader库。最后，通过测试代码检查环境是否正常工作。注意，当前ibpy2可能存在兼容性问题，建议使用更新的版本。

摘要生成于 C知道 ，由 DeepSeek-R1 满血版支持， 前往体验 >

更新3: ibpy2太久了，准备放弃，后面会重新做一份ib实盘的教程，预计使用https://github.com/atreyuxtrading/atreyu-backtrader-api/

更新1：最近有朋友反馈说直接使用pip install ibpy2下载的包不能连接backtrader跑实盘，ibpy2确实好些年没有更新了，我自己准备自己维护一下ibpy2并且进行必要的功能上的更新，源代码放到了码云上，建议大家使用这个项目替代ibpy2,目前这个开源项目在接下来的几个策略中都能跑的通。

更新2：如果在使用过程中报错，出现：

***** DATA NOTIF: DELAYED
***** STORE NOTIF: <error id=16777217, errorCode=10285, errorMsg=Your API version does not support fractional size rules. Please upgrade to a minimum version 16

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Backtrader与IB实盘交易教程：环境配置
OlqCommon_Lisp的博客
09-16 824
要使用IB进行实盘交易，您需要在IB官方网站（https://www.interactivebrokers.com）上创建一个账户。完成注册和账户验证后，您将获得一个账户ID和密码，这些凭据将用于连接到IB交易接口。在开始之前，您需要下载并安装IB的交易客户端软件——TWS（Trader Workstation）。登录到IB官方网站，导航到"交易平台"部分，找到适合您操作系统的TWS版本，并按照说明进行安装。现在，我们可以使用Backtrader来创建交易策略，并通过IB进行实盘交易。
使用backtrader实现交易策略回测和实盘交易
NisyPhilosophy的博客
09-16 1357
它提供了广泛的功能，包括数据处理、技术指标计算、策略定义、交易执行等，并且支持多个交易平台和数据源。通过上述步骤，我们可以使用backtrader实现交易策略的回测和实盘交易。backtrader提供了丰富的功能和灵活的接口，使得我们能够方便地定义、测试和执行各种交易策略。在backtrader中，我们可以通过定义策略类来实现自己的交易策略。的文件，包含股票的历史价格数据，其中包括时间、开盘价、最高价、最低价、收盘价和成交量等信息。在回测之前，我们需要进行额外的设置，如设置初始资金、手续费、数据加载等。
盈透证券API持仓和打印订单python程序
最新发布
u010879745的博客
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Backtrader官方中文文档:第十五章Live Trading 实盘交易
汇渊科技
06-26 2219
backtrader官方文档Live Trading章节：https://backtrader.com/docu/live/live/
backtrader国内期货实盘环境搭建——回测得来终觉浅，觉知量化要实盘。
weixin_38175458的博客
07-11 1806
咱们要基于backtrader搭建实盘通道，我们从期货开始——从基础设施来讲，期货更加成熟，像股票量化接口，你需要与券商去沟通，有些还有资金门槛，另外股票默认不支持日内交易（你自己构建底仓另说），不支持做空——在下行市就没事可做等等。比如，一个箱子里有70个白球，30个黑球。你每次抓一个球，仍然是“随机”的，但你“赌”结果是白球的胜率肯定高，长期下来，你就能获得超额收益——如果别人以为箱子里白球与黑球数相等。其实投资是讲求“模糊的正确”，赢的时候多赢，输的时候少输，你无法预测市场，但可以建立体系。
如何使用Backtrader连接IB进行实盘交易？
OlqCommon_Lisp的博客
09-24 634
Backtrader是一款强大的Python开源交易框架，它提供了连接多个经纪商进行实盘交易的功能。本文将介绍如何使用Backtrader连接Interactive Brokers（IB）进行实盘交易，并提供相应的源代码和描述。最后，我们需要在主程序中实例化策略对象和IBConnector对象，并将它们关联起来。接下来，我们需要创建一个Backtrader策略类。你可以根据自己的需要对策略进行更进一步的定义。的类，并实现一些必要的方法。类中，我们需要实现几个关键的方法。在这个例子中，我们首先创建了一个。
backtrader，德国造工业级量化投资框架，支持实盘与机器学习生态
weixin_38175458的博客
09-21 1843
index转为datetime格式，加一列openinterest(这个是期货里的概念，未平仓合约，不知为何要作为必选列，没有就置为0即可)，然后把不需要的列去掉。但仔细一想，我们真正要改框架的地方不会太多，qlib很容易看懂，我也只是复用过它的代码，并没有扩展和修改过它的组件。可能需要一系列的文章能把这个讲清楚，不只是简单使用，要改造成适合A股市场，电子货币实盘，接入机器学习生态等。官网上的示例使用yahoofinance，国内访问不稳定，而且使用的示例数据也是美股，给我们的感觉是不太熟悉。
【backtrader与IB(盈透证券)实盘交易教程4】用backtrader在盈透证券上使用Aberration策略进行模拟交易
云金杞
01-11 1902
在前面的文章中，已经对backtrader如何使用ibpy2进行交易做了说明，并且也写了一系列文章介绍了IB原生的TWS API的主要使用方法，本篇文章尝试编写一个现实当中的策略实现在IB上进行模拟交易。 backtrader与IB(盈透证券)实盘交易教程1—环境的配置 【backtrader与IB(盈透证券)实盘交易教程2】如何使用backtrader连接ib进行实盘交易？(backtrader文档中IB接口教程的翻译) 【backtrader与IB(盈透证券)实盘交易教程3】一个能够在IB上实现自动化交
【backtrader与IB(盈透证券)实盘交易教程3】一个能够在IB上实现自动化交易的例子(2021-12-20修改)
云金杞
12-19 1792
这个例子参考了backtrader在github上的samples中的ib_test.py的代码，但是做了一些简单的改进工作，使用了2个半小时。 做了大量的注释，尤其是每个参数的作用 尝试对每个函数，主要的代码做了注释 修改了parser的使用方式，直接在策略里面设定好需要使用的参数 指出了代码里面可能的一些bug 使用起来更加简单了 from __future__ import (absolute_import, division, print_function,
【backtrader与IB(盈透证券)实盘交易教程2】如何使用backtrader连接ib进行实盘交易？(backtrader文档中IB接口教程的翻译)
云金杞
12-19 2457
在上一讲中，已经配置了backtrader和TWS运行需要的环境，这篇主要讲如何通过backtrader实现算法 盈透证券 backtrader和盈透证券的对接整合支持下面的两种功能： 实时数据(Live Data feeding) 实盘交易(Live Trading) 注意：尽管已经进行了详细的测试以避免在各种场景下的错误，这些代码(和其他任何软件一样)可能包含bug。(意译) 示例代码 backtrader在github上的源代码中，包含了一个完整的例子： 地址在：https://github.co
【backtrader与IB(盈透证券)实盘交易教程5】TWS API 与 IBPY应该使用哪一个？
云金杞
01-15 2568
TWS API 是IB（盈透证券)提供的原生的API，包含多种语言版本，我们这个专栏主要使用的是python版本，功能相对来说最全和最新。 IBpy是对TWS API接口的一个封装，以便大家能够更方便的使用TWS API，但是这个IBpy已经好几年没有更新了，导致在windows平台上使用不太正常，在ubuntu平台上看起来还正常。 在backtrader与IB(盈透证券)实盘交易教程中我其实也实现了一个simpleClient,这个类本身也可以看成是对TWS API的简单封装，但是完善程度看起来还是没有I
盈透TWS使用说明
11-25
盈透IB TWS交易系统使用说明书 便于了解TWS的使用方法
backtrader参考手册.pdf
01-26
一个功能丰富的Python测试和交易框架。backtrader能够让策略研究员专注于编写可重用的交易策略、指标和分析器，而不是花时间构建基础设施。
Anaconda 介绍
magic_kid_2010的专栏
08-28 431
Anaconda Anaconda是一个包含180+的科学包及其依赖项的发行版本。其包含的科学包包括：conda, numpy, scipy, ipython notebook等。 具体可参见 Anaconda官网。 conda conda是包及其依赖项和环境的管理工具。 适用语言：Python, R, Ruby, Lua, Scala, Java, JavaScript, C/C++, ...
Backtrader是一个流行的Python交易策略开发框架，它提供了强大的回测和实盘交易功能
OlqCommon_Lisp的博客
09-17 548
在使用Backtrader进行策略回测时，我们有时需要加载分钟级别的历史数据来进行更精细的分析和决策。这样，我们就成功加载了分钟数据到Backtrader，并编写了一个简单的策略类来使用该数据进行回测和分析。总结起来，加载分钟数据到Backtrader需要创建一个自定义的数据加载器类，并使用CSV文件储存数据。接下来，我们可以创建一个自定义的数据加载器（Data Feed）类，用于加载分钟数据到Backtrader。接下来，我们可以编写一个简单的策略类，并在其中使用分钟数据加载器来加载数据。
【backtrader与IB(盈透证券)实盘交易教程4】使用resample合成多周期数据的时候需要注意的一些问题
云金杞
05-23 1191
最近有读者resample形成不同周期的数据的时候，有时候访问其他较大周期的数据会报错，仔细看了它代码之后，发现有一个地方设置的有问题： 如果是多个周期的数据同时运行的话，需要把交易周期最小的数据放到第一个，交易周期较大的，放到后面。举例说明，如果有两个周期，1分钟和5分钟，那么就需要先resample形成1分钟的数据，然后resample形成5分钟的数据。 如果加载的数据是存在多个周期，或者数据开始的时间不一致，backtrader的机制是想要运行到next的话，需要这些数据都已经开始。所以一般在使用过程
整合：qlib的AI导向的框架与backtrader的事件驱动与实盘
weixin_38175458的博客
11-10 1766
当然，策略不是静态的，一劳永逸的东西，它是一个体系，需要可迭代会随市场自我进化，并不存在永恒的圣杯，这是金融与物理最大的差别。物理定律就在那里，你发现或者不发现，它都不会变，它就等着你去发现。我观察分析了一下，星球会员群里主要是两类用户，一类是工程师，算法专家等，熟悉python，对金融量化感兴趣；大家的需求有几个方面：首先是量化的知识体系，如何体系化的入门到精通，需要一个更加结构化的知识体系。从大的技术路线上来看，AI量化肯定是对的方向，这个不需要怀疑，只是所处的阶段，有多少能够落地这个需要时间来论证。
【答读者问13】backtrader实盘交易中应该注意些什么(数据篇)？
云金杞
06-23 1940
答读者问是免费文章，不计入专栏中。写作本文使用了62分钟，阅读大概3分钟。 有个读者咨询使用backtrader连接IB进行实盘交易的时候需要注意些什么？由于我使用backtrader只连接过oanda做外汇交易,并且也做期货的量化交易，中间碰到过很多问题，就在这里泛泛而谈一下，做实盘交易的时候需要注意的问题。 数据问题 跟回测一样，数据也是基础，如何处理实时的交易数据，对实盘交易有一定的影响。 数据的获取方式 常见的获取数据的方式可以分为两种，一种是请求响应式，请求一次获取一次数据；一种是订阅全推式，
西门子S7-1200与S7-300 PN口通信配置教程
- 接口块(IB)或共享数据块(SDB)：可能用于存储客户端与服务器共享的数据。 - 用户程序：可能包含PLC操作的逻辑控制程序。 7. 实施细节 在实施此类通信过程中，需要注意以下几点： - 确保所有PLC固件和软件版本...
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