1.粒子滤波是动态系统非线性非高斯的情况
2.粒子滤波无法像卡尔曼滤波求得解析解,需要用蒙特卡洛采样
3.采取重要性采样方法近似计算也无法直接求解粒子滤波问题
4.序列重要性采样得到t时刻与t-1时刻样本权重的递推公式,可以求解粒子滤波5.SIS 算法会出现权值退化问题,利用重采样与生成测试方法解决,得到SIR算法
线性动态系统 线性动态系统LDS(别名:卡尔曼滤波)是在线性高斯情况下可以求得解析解。但如果模型是非线性非高斯情况,就无法求得解析解。此时需要用到蒙特卡洛采用方法,我们对这类模型称为粒子滤波,英文是Particle Filter。
粒子滤波关心的也是滤波问题: