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pyfolio中的贝叶斯性能分析例子

这些方法的主要好处是不确定性量化。所有衡量效果的传统指标，比如夏普比率，都只是一个数字。这些估计是有噪声的，因为它们是在有限的数据点上计算出来的。那么你能相信这些数字多少呢?你不知道，因为对不确定度没有具体感觉。这就是贝叶斯统计不同于单个值的优势所在，因为我们处理的是概率分布，它为所有可能的参数值分配了置信度。