参数估计的有效性

Fisher 信息量

设

Sθ(x)=(∂lnpθ(x)∂θ1,...,∂lnpθ(x)∂θk)′

满足

1. Sθ(x) 对一切 θ∈Θ 有定义;

2. EθSθ(x)=0 , ∀θ∈Θ ;

3. Eθ∥Sθ(.)∥2<∞

称

I(θ)=Var(Sθ(x))=Eθ[Sθ(x)S′θ(x)]

为Fisher信息阵, k=1 时称作Fisher信息量.

C-R下界

设 g(θ) 为待估参数, Δ=ddθg(θ) ,称

ΔI−1(θ)Δ′

为 g(θ) 的无偏估计的Cramer-Rao下界,简称C-R下界.

估计的效

T(X) 是 g(θ) 的一个无偏估计,称

$(g′(θ))2I−1(θ)/Varθ(T(X))

为 T(X) 的效,如果效为1,则称 T(X) 为 g(θ) 的有效无偏估计.