读书笔记：《股票量化交易的七个策略》

• 从长远来看，基本面最重要；从短期来看，价格和情绪最重要。
• 在别人贪婪时恐惧，在别人恐惧时贪婪。

相对强弱指数策略【趋势反转】

相对强弱指数（Relative Strength Index，RSI）

RSI的取值范围在0到100之间。通常，RSI值在70以上被认为市场可能过买（Overbought），而值在30以下被认为市场可能过卖（Oversold）。

四周期RSI

• 短期：14天
• 中短期：30天
• 中长期：50天
• 长期：200天

策略规则

• 市场条件：200日均线以上
• 买入信号：四周期RSI<30
• 加仓信号：四周期RSI<25
• 清仓信号：四周期RSI>55

短期卖空策略【趋势反转】

康纳斯相对强弱指数（Connors RSI）

康纳斯相对强弱指数（Connors RSI）是一种相对强弱指数，由Larry Connors和Cesar Alvarez创建，旨在提供更多的交易信号和更敏感的超买和超卖指示。
当康纳斯相对强弱指数高于某一阈值（例如90），则市场可能被认为处于超买状态；而当指数低于另一阈值（例如10），则市场可能被认为处于超卖状态。

策略规则

• 市场条件：
  • 收盘价>5$
  • 21交易日均成交量>1e6股
  • 100日波动率>100%
• 卖空信号：CRSI>90
  • 第二天限价卖空，加价3%~5%
• 清仓信号：CRSI<30

波动率交易策略

VXX

VXX是iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN（简称“VXX”），是一种追踪CBOE Volatility Index（VIX，也被称为恐慌指数）的交易所交易票据（Exchange-Traded Note，ETN）。VXX的目标是提供投资者对市场波动性的敞口。
价值最终归零：

• 期货溢价：
  • 期货价格高于到期时的预期现货价格，每次滚动成本损失4%。
• 波动率溢价：
  • 作为一种保险被定价过高，隐含波动率总被高估，高于已实现波动率。

策略规则

• VXX均值回归策略：成交量恐慌策略
• VXX趋势跟踪策略：损耗定量趋势策略

成交量恐慌策略【趋势反转】

策略规则：

• 卖空信号：交易价高于五周期移动均线，四周期RSI>70
• 加仓信号：收盘价高于入场价
• 清仓信号：交易价低于五周期移动均线

损耗定量趋势策略【趋势跟随】

策略规则：

• 卖空信号：10周期移动均线下穿30周期移动均线
• 清仓信号：10周期移动均线上穿30周期移动均线

交易新高策略【趋势反转】

策略规则

• 市场条件：
  • 收盘价>5$
  • 21交易日均成交量>1e6股
  • 20交易日内有52周新高价
• 买入信号：CRSI<15，低于昨收7%~10%限价买入
• 清仓信号：CRSI>70

价格时间比例（TSP）超买超卖策略【趋势反转】

策略规则

• 市场条件：高于200日移动均线
• 买入信号：两周期RSI连续两天<25，买入10%
• 加仓信号：收盘价<入场价