赫尔维茨定理/正定矩阵的充要条件是顺序主子式大于0

前置知识

正惯性指数：正特征值个数
负惯性指数：负特征值个数

合同：如果存在可逆矩阵$\mathbf{P}$，使得${\mathbf{P}}^T\mathbf{AP}=\mathbf{B}$，则$\mathbf{A}$合同于$\mathbf{B}$，记为$\mathbf{A}\simeq \mathbf{B}$

合同不改变矩阵的惯性指数

赫尔维茨定理

$\mathbf{A}$是实对称矩阵
$\mathbf{A}\succ 0$的充要条件是顺序主子式大于0

证明:
记$${\mathbf{A}}_k=\left(\begin{array}{cccc}{a}_{11}& a_{12}& \cdots & a_{1k}\\ a_{21}& a_{22}& \cdots & a_{2k}\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{k1}& a_{k2}& \cdots & a_{kk}\end{array}\right)$$
$${\mathbf{\Delta }}_k=\left|{\mathbf{A}}_k\right|$$

必要性：
设${\mathbf{x}}_k=(x_1,x_2,\dots ,x_k{)}^T\ne 0$
$\mathbf{x}=(x_1,x_2,\dots ,x_k,\dots ,x_n{)}^T$,其中$x_{k+1}=\cdots =x_n=0$
$$\mathbf{A}\succ 0\Rightarrow \forall \mathbf{x}\ne 0,{\mathbf{x}}^T\mathbf{Ax}={\mathbf{x}}_k^T{\mathbf{A}}_k{\mathbf{x}}_k>0\Rightarrow {\mathbf{A}}_k\succ 0$$
所以${\mathbf{A}}_k\succ 0$
由行列式等于特征值的乘积，以及正定矩阵的特征值大于0，所以行列式也大于0
${\mathbf{\Delta }}_k=\left|{\mathbf{A}}_k\right|>0$

充分性：
方法1比较暴力，好懂，
方法2，感觉稍微花了点，但是也还好

方法1：
当$n=1$时，显然成立
假设$n=k-1$时成立
$\mathbf{A}=\left(\begin{array}{cc}{\mathbf{A}}_{n-1}& \alpha \\ {\alpha }^T& a_{nn}\end{array}\right)$
${\mathbf{A}}_{n-1}$是一个实对称矩阵，并且根据假设所有的顺序主子式大于0
所以一定合同于单位矩阵
即存在可逆$\mathbf{C}$
使得
$${\mathbf{C}}^T{\mathbf{A}}_{n-1}\mathbf{C}={\mathbf{I}}_{n-1}$$
设$\mathbf{P}=\left(\begin{array}{cc}{\mathbf{I}}_{n-1}& -{\mathbf{A}}_{n-1}^{-1}\alpha \\ 0^T& 1\end{array}\right)$,显然可逆

$${\mathbf{P}}^T\mathbf{AP}=\left(\begin{array}{cc}{\mathbf{A}}_{n-1}& 0\\ 0^T& a_{nn}-{\alpha }^T{A}_{n-1}^{-1}\alpha \end{array}\right)$$
设$b=a_{nn}-{\alpha }^T{\mathbf{A}}_{n-1}^{-1}\alpha$
$$\Rightarrow \mathbf{A}\simeq \left(\begin{array}{cc}{\mathbf{A}}_{n-1}& 0\\ 0^T& b\end{array}\right)$$
同取行列式
$$\left|\mathbf{A}\right|=\left|{\mathbf{P}}^T\right|\left|\mathbf{A}\right|\left|\mathbf{P}\right|=\left|{\mathbf{P}}^T\mathbf{AP}\right|=\left|{\mathbf{A}}_{n-1}\right|b>0\Rightarrow b>0$$
$${\left(\begin{array}{cc}\mathbf{C}& 0\\ 0^T& 1\end{array}\right)}^T\left(\begin{array}{cc}{\mathbf{A}}_{n-1}& 0\\ 0^T& b\end{array}\right)\left(\begin{array}{cc}\mathbf{C}& 0\\ 0^T& 1\end{array}\right)=\left(\begin{array}{cc}{\mathbf{I}}_{n-1}& 0\\ 0^T& b\end{array}\right)$$
$$\left(\begin{array}{cc}{\mathbf{A}}_{n-1}& 0\\ 0^T& b\end{array}\right)\simeq \left(\begin{array}{cc}{\mathbf{I}}_{n-1}& 0\\ 0^T& b\end{array}\right)$$
由合同传递性
$\mathbf{A}$的正惯性指数为$n$，$\mathbf{A}\succ 0$

方法2：

当$n=1$时，显然成立
假设$n=k-1$时成立
当$n=k$时
$$f(x_1,x_2,\dots ,x_k)=\sum _{i=1}^k\sum _{j=1}^k{a}_{ij}{x}_i{x}_j$$
由假设,$a_{11}>0$
$$f_t=f(x_1,\dots ,x_t,0,0,\dots ,0)=\sum _{i=1}^t\sum _{j=1}^t{a}_{ij}{x}_i{x}_j(1<t\le k)$$
由假设,$a_{11}>0$
$$f_t=\frac{1}{a_{11}}(a_{11}{x}_1+a_{12}{x}_2+x_2\cdots +a_{1t}{x}_t{)}^2+\sum _{i=2}^t\sum _{j=2}^t{b}_{ij}{x}_i{x}_j$$
其中$$b_{ij}=a_{ij}-\frac{a_{1i}{a}_{1j}}{a_{11}}$$
$a_{ij}=a_{ji}\Rightarrow b_{ij}=b_{ji}$

当$t=k$的时候
可以看出前半部分时大于等于0的
现在证明后半部分大于0
$$\begin{array}{rl}{\mathbf{\Delta }}_t& =\left|\begin{array}{cccc}{a}_{11}& a_{12}& \cdots & a_{1t}\\ a_{21}& a_{22}& \cdots & a_{2t}\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{t1}& a_{t2}& \cdots & a_{tt}\end{array}\right|\\ & \underset{i=2,3,\dots ,t}{\overset{r_i-\frac{a_{i1}}{a_{11}}{r}_1}{=}}\left|\begin{array}{cccc}{a}_{11}& a_{12}& \cdots & a_{1t}\\ 0& b_{22}& \cdots & b_{2t}\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0& bt2& \cdots & b_{tt}\end{array}\right|\\ & =a_{11}\left|\begin{array}{ccc}{b}_{22}& \cdots & b_{2t}\\ \cdots & \cdots & \cdots \\ b_{t2}& \cdots & b_{tt}\end{array}\right|\\ & >0\end{array}$$
$$\Rightarrow \left|\begin{array}{ccc}{b}_{22}& \cdots & b_{2t}\\ \cdots & \cdots & \cdots \\ b_{k2}& \cdots & b_{tt}\end{array}\right|>0$$
显然对于所有的$t=2,3,\dots ,k$都成立
设
$$\mathbf{B}=\left(\begin{array}{ccc}{b}_{22}& \cdots & b_{2t}\\ \cdots & \cdots & \cdots \\ b_{t2}& \cdots & b_{tt}\end{array}\right)$$
因为$\mathbf{B}$是一个$k-1$阶实对称矩阵,$\mathbf{B}$所有顺序主子式大于0
由假设
$\mathbf{B}\succ 0$
所以
$\mathbf{A}\succ 0$
由数学归纳法，成立