矩阵分析与应用(10)

Butterfffly

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分类专栏：矩阵分析与应用文章标签：线性代数

于 2022-07-07 19:02:23 首次发布

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学习来源：《矩阵分析与应用》张贤达清华大学出版社

Moore-Penrose 逆矩阵的计算

1. 方程求解法

第一步：分别求解矩阵方程

$AA^HX^H=A$

$A^HAY=A^H$

得到 $X^H$ 和 $Y$ 。

第二步：计算广义逆矩阵 $A^\dagger =XAY$ 。

若矩阵 $A$ 为 Hermitian 矩阵，则上述方程可以简化为

$A^2X^H=A$

$A$ 的广义逆矩阵 $A^\dagger =XAX^H$ 。由此，可以得到两种算法：

算法一：

1）计算矩阵 $B=AA^H$ 。

2）解矩阵方程 $B^2X^H=B$ 得到矩阵 $X^H$ 。

3）计算 $B$ 的 Moore-Penrose 逆矩阵 $B^\dagger=(AA^H)^\dagger=XBX^H$ 。

4）计算矩阵 $A$ 的 Moore-Penrose 逆矩阵 $A^\dagger=A^H(AA^H)^\dagger=A^HB^\dagger$ 。

算法二：

1）计算矩阵 $B=A^HA$ 。

2）解矩阵方程 $B^2X^H=B$ 得到矩阵 $X^H$ 。

3）计算 $B$ 的 Moore-Penrose 逆矩阵 $B^\dagger=(A^HA)^\dagger=XBX^H$ 。

4）计算矩阵 $A$ 的 Moore-Penrose 逆矩阵 $A^\dagger=(A^HA)^\dagger A^H=B^\dagger A^H$ 。

若矩阵 $A_{m\times n}$ 的列数大于行数，则矩阵乘积 $AA^H$ 的维数比 $A^HA$ 的维数小，所以选择算法一；反之，选择算法二。

2. KL分解法

在矩阵满秩分解中提到了 Moore-Penrose 逆矩阵的一种方法。若 $A=KL$ 是矩阵 $A_{m\times n}$ 的满秩分解，则

$G=L^H(K^HAL^H)^{-1}K^H$

满足 Moore-Penrose 逆矩阵的四个条件，所以 $G$ 是 $A_{m\times n}$ 的 Moore-Penrose 逆矩阵。

3. 递推法

对矩阵 $A_{m\times n}$ 的前 $k$ 列进行分块 $A_k=\left [ A_{k-1},a_k \right ]$ ，其中 $a_k$ 是矩阵 $A$ 的第 $k$ 列。因此，分块矩阵 $A_k$ 的 Moore-Penrose 逆矩阵 $A_k^\dagger$ 可以由 $A_{k-1}^\dagger$ 递推计算。

算法：

初始值： $A_1^\dagger=a_1^\dagger=(a_1^Ha_1)^{-1}a_1^H$ 。

递推：令 $k=2,3,\cdots ,n$ ，有

$d_k=A_{k-1}^\dagger a_k$

$b_k=\left\{\begin{matrix} (1+d_k^Hd_k)^{-1}d_k^HA_{k-1}^\dagger , & \quad d_k^Hd_k\neq -1\\ (a_k-A_{k-1d_k}), &\quad d_k^Hd_k=-1 \end{matrix}\right.$

$A_k^\dagger =\begin{bmatrix} A_{k-1}^\dagger -d_kb_k\\ b_k \end{bmatrix}$

4. 迹方法

已知矩阵 $A_{m\times n}$ 的秩为 $r$ ，求 Moore-Penrose 逆矩阵的迹方法为：

1）计算 $B=AA^T$ 。

2）令 $C_1=I$ 。

3）计算

$C_{i+1}=\frac{1}{i}tr(C_iB)I-C_iB_i,\quad i=1,2,\cdots ,r-1$

4）计算

$A^\dagger=\frac{r}{tr(C_iB)}C_iA^T$

其中 $C_{i+1}B=O$ ，且 $tr(C_iB)\neq 0$ 。

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矩阵分析与应用(10)

学习来源：《矩阵分析与应用》张贤达清华大学出版社Moore-Penrose 逆矩阵的计算1. 方程求解法第一步：分别求解矩阵方程得到和。第二步：计算广义逆矩阵。若矩阵为 Hermitian 矩阵，则上述方程可以简化为的广义逆矩阵。由此，可以得到两种算法：算法一： 1）计算矩阵。 2）解矩阵方程得到矩阵。 3）计算的 Moore-Penrose 逆矩阵。 4）计算矩阵的 Moore-Penrose 逆矩阵
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