利用矩阵的迹巧妙解决矩阵的求导问题

题目引入：

在维纳滤波的过程中需要利用以前的信息的线性组合来预测当前值，同时要满足最小均方误差准则。另外，在线性MIMO接收机的设计过程中，有以下信道模型：

$$y=Hx+n$$

为了根据接收到的信号y，恢复出发送的信号x，需要对发送向量做一个估计，假设采用最小均方误差准则（MMSE），存在系数矩阵A使得：

$$\hat{x}_{MMSE}=Ay$$

均方误差为：

$$e = E||\hat{x}_{MMSE}-x||^2=E(Ay-x)^T(Ay-x)$$

现在的问题是如何得到矩阵A，使得上述均方误差达到最小？

很多教材上对此大都未曾提及，这里介绍了已知巧妙简单易懂的方法来解决上述问题。首先介绍一些关于矩阵迹的先验知识。

矩阵的迹就是矩阵对角元素之和。有以下性质：

$$tr(AB)=tr(BA)$$

$$\frac{ {\partial tr\left( {AB} \right)}}{ {\partial A}} = {B^T}$$

根据以上两个性质基本上就可以进行接下来的操作。首先利用上述性质计算如下导数：

$$\frac{ {\partial tr\left( {AB{A^T}C} \right)}}{