直观理解拉格朗日乘子法

最新推荐文章于 2022-08-03 17:29:21 发布

JacksonKim

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分类专栏：数学文章标签：机器学习线性代数

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一、等式约束优化问题

拉格朗日乘数法（Lagrange multiplier）是一种寻找多元函数在一组约束下的极值的方法。通过引入拉格朗日乘子，可将d个变量和k个约束条件的最优化为题转化成d+k个变量的无约束优化问题求解。
举个2维的例子来说明：
假设有自变量x和y，给定约束条件g(x,y)=c，要求f(x,y)在约束g下的极值。

我们看到隐函数f(x,y)可以描述为一个二维平面（即图中的一座山），我们可以画出它的等高线，如下图。此时，约束g(x,y)=c由于只有一个自由度，因此是图中的一条曲线（红色曲线所示），这条曲线是在x0y平面上的，由于没有z坐标，所以它可以在任何一个等高线平面，如图中在等高线平面3的L1，在等高线平面4的L2（L1,L2都是曲线g(x,y)=c)。我们的任务就是求f(x,y)在满足g(x,y)=c条件下的最小值，很明显就是找到与曲线L相切的最低的等高线平面。在最小值处，约束曲线不可能和等高线相交，一定是相切。比如我们看到L2是跟平面4是相交的，显然它比平面3要高。

之后，我们根据以下两条性质：

1. 对于约束曲面(在这里由于维度过低，是约束曲线）上的任意点x，该点的梯度 $\bigtriangledown g(x)$ 正交于约束曲面或者约束曲线。

2.在最优点x*，目标函数在该点的梯度 $\bigtriangledown f(x*)$ 正交于约束曲面。

上面的描述源自周志华《机器学习》，其实就是因为g(x,y)=c的法向量是垂直于切线的，而g(x,y)=c的法向量又等于g(x,y)的梯度(对应第一条)，f(x,y)的的梯度是垂直于等高线切线的(对应第2条）。所以在他们俩相切的地方，f(x,y)的梯度和g(x,y)的梯度方向必然相同或者相反(注：如果这段话你不太清楚，可以了解一下: 直观理解偏导数、方向导数和法向量和梯度）

所以存在 $\lambda \neq 0$ 使得:

$\bigtriangledown f(x*) + \lambda \bigtriangledown g(x*) = 0$

注：这里的x是多维向量，在二维情况下等价于上面的f(x,y)。

经过上面的分析，我们知道最优点x*必然满足以下两条方程

$\bigtriangledown f(x*) + \lambda \bigtriangledown g(x*) = 0$

$g(x*)=0$

进而我们可以定义拉格朗日函数：

$L(x, \lambda) = f(x)+\lambda g(x)$

这时候我们只要令函数L的导数为零(包括对x的偏导数和对 $\lambda$ 的偏导数都为零)，既可以求出让f(x)最小的x(同时满足g(x)=0)，其实零两个偏导数为零就等价于上面我们提到的两条方程。

至此，我们就把原优化问题转换成了对拉格朗日函数的无约束优化问题。

二、不等式约束优化问题

上面我们讨论的都是等式约束下的拉格朗日乘子法，那如果约束不是等式，而是不等式呢？这是我们可以照常地使用朗格朗日函数，但是需要附加一些约束条件（称为KKT条件，karush-Kuhn-Tucker条件）。转换后地优化问题如下所示：

考虑具有个m个等式约束和 n 个不等式约束且可行域非空的问题。

$\begin{array}{lll} \min _{\boldsymbol{x}} & f(\boldsymbol{x}) & \\ \text { s.t. } & h_{i}(\boldsymbol{x})=0 \quad(i=1, \ldots, m), \\ & g_{j}(\boldsymbol{x}) \leqslant 0 \quad(j=1, \ldots, n) . \end{array}$

上述优化问题地拉格朗日函数为：

$L(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{\lambda}, \boldsymbol{\mu})=f(\boldsymbol{x})+\sum_{i=1}^{m} \lambda_{i} h_{i}(\boldsymbol{x})+\sum_{j=1}^{n} \mu_{j} g_{j}(\boldsymbol{x})$

它的KKT条件为

$\left\{\begin{array}{l} g_{j}(\boldsymbol{x}) \leqslant 0 \\ \mu_{j} \geqslant 0 \\ \mu_{j} g_{j}(\boldsymbol{x})=0 \end{array}\right.$

这里有伙伴可能疑惑这个KKT条件是怎么来的，具体过程参见浅谈KKT条件。总的来讲，它是加入松弛变量把不等式约束变成了等式约束（这里面导出了KKT条件）。由于现在变成了等式约束，所以可以直接写出拉格朗日函数，通过对拉格朗日求导求得最优点。

三、参考资料

【1】周志华《机器学习》

【2】如何理解拉格朗日乘子法？ - 知乎

JacksonKim

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直观理解拉格朗日乘子法

拉格朗日乘数法（Lagrange multiplier）是一种寻找多元函数在一组约束下的极值的方法。通过引入拉格朗日乘子，可将d个变量和k个约束条件的最优化为题转化成d+k个变量的无约束优化问题求解。举个2维的例子来说明：假设有自变量x和y，给定约束条件g(x,y)=c，要求f(x,y)在约束g下的极值。我们看到隐函数f(x,y)可以描述为一个二维平面（即图中的一座山），我们可以画出它的等...
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