CEEMDAN_LSTM、EMD_LSTM、EEMD_LSTM模型股票预测对比结果

 1.数据为比亚迪A股每天收盘价格的数据（2011/6/30-2023/4/3）（一共2848条数据，数据越多，

预测效果越好，因为是从历史数据中寻找规律。）

）

 

 2.模型：CEEMDAN_LSTM模型，EMD_LSTM、EEMD_LSTM模型利用历史收盘价格预测未来的收盘价格。

1.利用EMD对收盘价格的分解

2.利用EEMD对收盘价格的分解

3.利用CEEMDAN对收盘价格的分解

 5.所有方法对比：从预测值与真实值的对比图上可以看出效果最好的是EMD_LSTM，从下图的衡量指标也可以看出。所以虽然CEEMDAN和EEMD比EMD方法优秀，但是具体还有看哪种方法应用于实际的数据集。也可能是我没有将CEEMDAN和EEMD调整到最佳情况，后期再调整试试。

import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler
from sklearn.ensemble import IsolationForest

from PyEMD import EEMD, EMD,CEEMDAN
#代码，https://mbd.pub/o/bread/mbd-ZJmTkpdu

from sklearn import svm      #### SVM回归####
from elm import *     ####ELM回归
from sklearn.neural_network import MLPRegressor   ###BP回归
from keras.models import Sequential
from keras.callbacks import ModelCheckpoint
from keras.layers import Dense, Activation, Conv1D, LSTM, Dropout, Reshape, Bidirectional

from evaluate_data import *