线性规划(Linear Programming,LP)—优化模型
线性规划
模型三要素
:
- 决策变量
- 目标函数
- 约束条件【
不等式约束,等式约束,决策变量范围
】
1.1 线性规划问题
上面的
目标函数和约束条件均为线性函数
,才称为线性规划问题。线性规划问题:在一组线性约束条件的限制下,求一线性目标函数最小值或最大值的问题。
1.2 线性规划的Matlab标准形式【min】
Matlab中规定线性规划的标准形式为
式中:
f
f
f,
x
x
x,
b
b
b, beq, lb, ub为列向量
,其中
f
f
f称为价值向量,
b
b
b称为资源向量;
A
A
A, Aeq为矩阵
1.3 线性规划的Matlab非标准形式【max】
思路:将求max的非标准形式转化为求min的标准形式
注意:最后需变换到原问题的最大值(y=-y)
1.4 线性规划的Matlab非标准形式【带绝对值】
思路:将目标函数带绝对值的非标准形式转化为求min的标准形式
- 变量代换:
注意:最后需变换到原问题的解(x=u-v)
【x=y(1:4)-y(5:end)】
1.5 Matlab软件求解-linprog函数
Matlab中求解线性规划的命令
为:
- [x,fval]=linprog(f,A,b)
- [x,fval]=linprog(f,A,b,Aeq,beq)
- [x,fval]=linprog(f,A,b,Aeq,beq,lb,ub)
式中:x返回决策向量的取值;fval返回目标函数的最优值
f 为价值向量;
A和b对应线性不等式约束;Aeq和beq对应线性等式约束;lb和ub分别对应决策向量的下界向量和上界向量
【注】:没有等式约束时,对应的参数矩阵为空矩阵