Mikey_Sun的博客

本文持续更新中。最后更新时间：11/11/20191. 前期文章回顾[1] 作者简介[2] 【量化策略系列】股票动量策略（汇总篇）（未完）[3] 【量化策略系列】股票均值回归策略之一——配对交易策略 2. 单聚类策略简介上回书，我们简单说了说什么是股票的均值回归策略和基于均值回归理论的配对交易策略（详情请见：【量化策略系列】股票均值回归策略之一——配对交易策略 ）。这一回，我们谈一谈配...

本文持续更新中。最后更新时间：11/3/20191. 前期文章回顾[1] 作者简介[2] 【量化策略系列基本篇】股票动量策略（汇总篇）2. 均值回归策略简介当我们打开炒股软件，随便打开一只股票，并查看他的历史价格，我们可以发现一个有趣的现象：在过去的数月之间，很难有股票可以连续上涨，也很难有股票可以连续暴跌；大部分股票都呈现出一种起起伏伏、涨涨跌跌的波动姿态，在K线图中呈现出一种“波浪”...

1. 前言1.1 策略简介“动量”策略中所谓的“动量”，是指所描述对象具有的一种倾向于保持原有属性或特征的一种性质，可以理解为一种“惰性”。在A股票市场中，股票价格的动量是普遍存在的，1.2 术语简述（1）简单移动平均线（MA）（2）指数加权移动平均线（EMA）1.3 记号使用Γ(z)=∫0∞tz−1e−tdt .\Gamma(z) = \int_0^\infty t^{z-1}e...

本简介仍在持续更新中，最后更新时间为：10/30/20191. 自我介绍大家好，我是社区新人Mikey_Sun，一个伪资深机器学习、量化研究和量化策略开发的博主。本科某985数学背景，美研量化金融方向，现任某国企量化研究员，主要进行量化投研方面的工作。在接下来的数年时间内（初步构想为2020-2025年，如果我能一直坚持的话=-=懒癌作者石锤），我将会发布一系列的统计学习/量化研究/量化策略...