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固定收益证券研究
Mikey_Sun
Coding the World. Quantifying the future.
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【债券量化策略研究系列】“梯子型”债券组合策略(Ladder Portfolio Strategy)
文章目录1. 策略简介1.1 什么是“梯子型”债券组合?1.2 为什么称之为“梯子型”?1.3 为什么要建立“梯子型”组合?2. 策略风险分析写在最后本文持续更新中。最后更新日期:3/28/20201. 策略简介1.1 什么是“梯子型”债券组合?梯子型债券组合(Ladder Portfolio) 是指,将总资产平均分为 n 份,分别买入 n 个拥有不同到期日(Ti, i = 1, 2, ...原创 2020-03-28 17:41:34 · 2552 阅读 · 0 评论 -
【债券量化策略研究系列】“杠铃型”债券组合策略(Barbell Portfolio Strategy)
文章目录1. 策略简介1.1 什么是杠铃型债券组合?1.2 为什么称之为“杠铃型”?1.3 为什么要构建杠铃型债券组合?2. 策略风险特点分析写在最后1. 策略简介1.1 什么是杠铃型债券组合?杠铃型债券组合(Barbell Portfolio) 是指两组不同到期日(Maturity Date) 到期的债券构建的投资组合。因此,杠铃型债券组合可以看成是两个子弹型债券的组合(A Combin...原创 2020-03-28 16:04:36 · 8963 阅读 · 0 评论 -
【债券量化策略研究系列】“子弹式”债券组合策略(Bullet Portfolio Strategy)
文章目录1. 策略简介1.1 什么是子弹型债券组合?1.2 为什么称之为“子弹型”?1.3 子弹型债券组合有什么特点?1.4 如何构建一支子弹型债券组合?2. 策略风险分析写在最后1. 策略简介1.1 什么是子弹型债券组合?子弹型债券组合(Bullet Portfolio) 是指一组在相同到期日(Maturity Date) 到期的债券构建的投资组合。1.2 为什么称之为“子弹型”?之...原创 2020-03-28 16:04:22 · 7204 阅读 · 0 评论 -
【债券量化策略研究系列】债券风险测度指标:久期(Duration)与凸度(Convexity)
文章目录1. 引言1.1 前文回顾1.2 符号说明2. 久期(Duration)2.1 麦考利久期(Macaulay Duration, MacD)2.2 修正久期(Modified Duration, ModD)2.3 货币久期(Dollar Duration, DD)2.4 DV012.5 各久期之间的关系(1) MacD V.S. ModD(2) ModD V.S. DD(3) DD V.S...原创 2020-03-27 23:03:37 · 7802 阅读 · 1 评论