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Python
Mikey_Sun
Coding the World. Quantifying the future.
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中国股票市场一些免费开源的常用数据库简介
有很多做量化研究的小伙伴都苦于寻找免费开源的股票、债券和指数数据。本文就简单介绍一下本人在做研究的时候常用的金融数据库吧~1. Tushare数据库首先附上Tushare数据库的官网:http://tushare.org。根据Tushare官网上的描述,Tushare是 “一个免费、开源的python财经数据接口包。主要实现对股票等金融数据从数据采集、清洗加工 到 数据存储的过程,能够为金融分析人员提供快速、整洁、和多样的便于分析的数据,为他们在数据获取方面极大地减轻工作量,使他们更加专注于策略和模原创 2020-06-03 20:31:31 · 17145 阅读 · 0 评论 -
【基金量化研究系列】基金绩效归因模型(三)——基于CAPM、T-M、H-M、C-L模型的基金绩效归因研究
文章目录1. 引言2. 模型介绍2.1 CAPM模型2.2 T-M模型2.3 H-M模型2.4 C-L模型2.5 H-M模型 V.S. C-L模型3. 实证分析3.1 数据选择3.2 python代码块3.3 输出结果与分析写在最后1. 引言在前一篇文章中,我们对某只基金的超额收益来源进行了分解,分解成了择时、择股与交互作用三个部分。详情请见:【基金量化研究系列】基金绩效归因模型(一)——Brinson多期归因模型简介。然而,Brinson多期归因模型在使用时需要使用每一个子周期的具体持仓信息(在各行原创 2020-06-03 15:10:29 · 20931 阅读 · 13 评论 -
【基金量化研究系列】大类资产配置研究(六)——多资产风险平价策略
文章目录1. 引言2. 风险平价策略简介1. 引言2. 风险平价策略简介所谓风险平价策略,即将风险平均分散入各资产,使得每一类资产贡献的风险相等。所以首先要解决的问题,就是如何去衡量各类资产所贡献的风险大小。首先,我们知道,对于每一类资产,设每一类资产权重为 ωi 则组合资产的风险有:σp=(ωTΣω)12\sigma_p = (\omega^T \Sigma \omega )^{ \frac{1}{2}}σp=(ωTΣω)21其中:定义第 i 类资产的风险贡献率(Risk Co原创 2020-05-28 14:13:46 · 7377 阅读 · 2 评论 -
【基金量化研究系列】大类资产配置研究(四)——基于马科维茨模型的资产配置研究
2. 马科维茨模型简介所谓 马科维茨模型(Markowitz Model)3. 基于马科维茨模型的资产配置策略伪代码如下:Step 0:始化参数。规定调仓频率(本文以60个交易日为单位进行调仓),设定每一周期模型的优化目标函数(本文以最优夏普比率为例),并规定 t = 0,进入Step 1;Step 1:在每一调仓日,根据前一周期的日收盘价格(本文以前60个交易日收盘价)计算每日的权重方差,马科维茨模型生成的各类资产目标权重进行...原创 2020-05-27 14:36:38 · 6786 阅读 · 2 评论 -
【基金量化研究系列】大类资产配置研究(三)——多资产均衡配置策略
文章目录1. 引言2. 多资产均衡配置策略2.1 策略简介2.2 策略的伪代码实现3. 多资产偏股型策略3.1 策略简介3.2 策略的伪代码实现4. 多资产偏债型策略4.1 策略简介4.2 策略的伪代码实现5. 基于Python的策略实现5.1 Python代码5.2 实证结果6. 结论免责声明写在最后1. 引言在前两篇文章中,我们研究了五种股票和债券两类资产的配置模型。(详情请见:【基金量化研究系列】大类资产配置研究(一)——股债二八配置策略与股债风险平价策略 以及【基金量化研究系列】大类资产配置研原创 2020-05-19 00:03:29 · 4655 阅读 · 1 评论 -
【基于python的量化策略回测框架搭建】策略表现衡量指标模块
1. 代码模块用途说明本模块为量化策略回测框架中的指标系统,该模块用于衡量策略表现,现可支持如下指标:表 1:回测系统策略表现衡量指标及说明指标名称代码指标指标含义说明年化收益率Return策略的年化收益率年化波动率Sigma策略的年化波动率收益-风险比R/S策略年化收益率:策略年化波动率偏度Skew策略收益率序列的偏度峰度Kurt策略收益率序列的峰度最大回撤MDD策略净值序列的最大回撤值最大回撤比率MDD_R策略净原创 2020-05-18 23:32:00 · 3108 阅读 · 2 评论 -
【基金量化研究系列】大类资产配置研究(二)——股债二八轮动策略
文章目录1. 引言2. 股债二八轮动策略3. 动态再平衡股债二八轮动策略4. 基于python的策略实现4.1 策略代码4.2. 运行结果实证分析5. 总结写在最后1. 引言在上一篇文章中,我们研究了股债二八策略和股债风险平价策略。(详情请见:【基金量化研究系列】大类资产配置研究(一)——股债二八配置策略与股债风险平价策略)在这篇文章中,我们仍以“易方达沪深300ETF(510310)”与“国泰上证5年国债ETF(511010)”作为股票市场与债券市场的基准可投标的,来引入一种新的策略——股债二八轮动原创 2020-05-15 22:49:18 · 3104 阅读 · 1 评论 -
【基金量化研究系列】大类资产配置研究(一)——股债二八配置策略与股债风险平价策略
文章目录1. 引言1.1 资产配置简介1.2 可投标的说明1.3 市场基本情况与数据库使用的说明1.4 本文策略基本假设2. 资产配置策略一——股债二八策略2.1 策略简介2.2 基于python的策略实现2.3 策略表现3. 资产配置策略二——股债风险平价策略3.1 策略简介3.2 基于python的策略实现3.3 策略表现4. 资产配置策略三——动态调仓的股债风险平价策略4.1 策略简介4.2 基于python的策略实现4.3 策略表现5. 策略比较与结论写在最后1. 引言1.1 资产配置简介资原创 2020-05-15 00:29:42 · 6007 阅读 · 4 评论 -
【基金量化研究系列】基金绩效归因模型——Brinson多期归因模型之python实现
文章目录1. 引言2. Brinson多期归因模型的Python实现2.1 基准数据读取模块2.2 持仓数据读取模块2.3 持仓收益与基准计算模块2.4 Brinson多期归因模型核心算法Brinson_Multiple2.5 主函数模块3. 归因结果写在最后1. 引言在上文中,我们已经介绍了Brinson归因模型的基本思想。那么,就让我们动起手来,实现这一方法吧!在Brinson多期归因模型实现的过程中,本文使用模块化方法,将整个实现过程划分为如下五个功能板块:Module 1: 基准数据读取模原创 2020-05-10 00:11:46 · 21694 阅读 · 38 评论 -
【量化策略系列】股票均值回归策略之二——单聚类策略(Single Cluster)
本文持续更新中。最后更新时间:11/11/20191. 前期文章回顾[1] 作者简介[2] 【量化策略系列】股票动量策略(汇总篇)(未完)[3] 【量化策略系列】股票均值回归策略之一——配对交易策略 2. 单聚类策略简介上回书,我们简单说了说什么是股票的均值回归策略和基于均值回归理论的配对交易策略(详情请见:【量化策略系列】股票均值回归策略之一——配对交易策略 )。这一回,我们谈一谈配...原创 2019-11-11 06:58:32 · 2024 阅读 · 0 评论 -
【量化策略系列】股票均值回归策略之一——配对交易策略(Pairs Trading)
本文持续更新中。最后更新时间:11/3/20191. 前期文章回顾[1] 作者简介[2] 【量化策略系列基本篇】股票动量策略(汇总篇)2. 均值回归策略简介当我们打开炒股软件,随便打开一只股票,并查看他的历史价格,我们可以发现一个有趣的现象:在过去的数月之间,很难有股票可以连续上涨,也很难有股票可以连续暴跌;大部分股票都呈现出一种起起伏伏、涨涨跌跌的波动姿态,在K线图中呈现出一种“波浪”...原创 2019-11-11 05:06:38 · 6241 阅读 · 0 评论 -
【量化策略系列基本篇之一】股票动量策略(汇总篇)
1. 前言1.1 策略简介“动量”策略中所谓的“动量”,是指所描述对象具有的一种倾向于保持原有属性或特征的一种性质,可以理解为一种“惰性”。在A股票市场中,股票价格的动量是普遍存在的,1.2 术语简述(1)简单移动平均线(MA)(2)指数加权移动平均线(EMA)1.3 记号使用Γ(z)=∫0∞tz−1e−tdt .\Gamma(z) = \int_0^\infty t^{z-1}e...原创 2019-11-04 04:43:35 · 11958 阅读 · 1 评论 -
【博客创作计划】专题系列(统计学习专题/量化投资专题)简介
本简介仍在持续更新中,最后更新时间为:10/30/20191. 自我介绍大家好,我是社区新人Mikey_Sun,一个伪资深机器学习、量化研究和量化策略开发的博主。本科某985数学背景,美研量化金融方向,现任某国企量化研究员,主要进行量化投研方面的工作。在接下来的数年时间内(初步构想为2020-2025年,如果我能一直坚持的话=-=懒癌作者石锤),我将会发布一系列的统计学习/量化研究/量化策略...原创 2019-10-30 05:07:15 · 1048 阅读 · 2 评论