结论
当一组变量服从多元正态分布时,如果根据样本的数据做出Scatterplot Matrix,那么每一幅Scatterplot上的散点都将聚集在一条直线附近。但要注意,从图像上来看,由于R的显示问题,以及方差的因素,看起来可能不那么像直线。
另外,mvnormtest包里的mshapiro.test()貌似对于分量之间彼此独立的多元正态分布没有良好的区分性。
回归
只看两个变量时: X 1 = ( x i , x j ) ′ X_1=(x_i,x_j)^{\prime} X1=(xi,xj)′
X 1 ∣ X 2 ∼ N 2 ( μ 1 − Σ 12 Σ 22 − 1 ( x 2 − μ 2 ) , Σ 11 − Σ 12 Σ 22 − 1 Σ 21 ) X_1|X_2 \sim N_2(\mu_1-\Sigma_{12}\Sigma_{22}^{-1}(x_2-\mu_2),\Sigma_{11}-\Sigma_{12}\Sigma_{22}^{-1}\Sigma_{21}) X1∣X2∼N2(μ1−Σ12Σ22