【数学】相似对角化和约旦标准型求法（附带Matlab代码）

相似变换 Similarity Transformation

一、对角型 Diagonal Form，$A$的特征值全异

对于一个给定（Fixed）的方阵${\mathbf{A}}_{n\times n}$，相似对角化的基本思路是，先通过特征方程（Characteristic Polynomial）求取方阵的特征值${\lambda }_i$,再通过特征值求特征向量，如果对于${\mathbf{A}}_{n\times n}$存在$n$个线性无关的特征向量，那么${\mathbf{A}}_{n\times n}$是可以对角化的。具体的做法如下：

• $|\lambda \mathbf{I}-\mathbf{A}|=0$，求解出所有的特征值${\lambda }_i$
• $\mathbf{A}{q}_i={\lambda }_i{q}_i$，求解出所有的特征向量
• 对于每个特征值${\lambda }_i$，通过$({\lambda }_i\mathbf{I}-\mathbf{A})q_i=0$，求解该线性方程组，获得特征向量$q_i$
• $\mathbf{A}[q_1,q_2,q_3,\dots ,q_n]=[q_1,q_2,q_3,\dots ,q_n]\Lambda$，其中

$$\mathbf{\Lambda }=\left[\begin{array}{ccccc}{\lambda }_1& 0& 0& \cdots & 0\\ 0& {\lambda }_2& 0& \cdots & 0\\ ⋮& & & \ddots & ⋮\\ 0& 0& 0& \cdots & {\lambda }_n\end{array}\right]$$

🚀eig：可以求出方阵的特征值和单位化的特征向量，如果没有键入eig不带做参数，则MATLAB只会输出特征值。

Example

​ 例如求矩阵$\mathbf{A}$的对角化矩阵和变换矩阵
$$\mathbf{A}=\left[\begin{array}{ccc}0& 0& 0\\ 1& 0& 2\\ 0& 1& 1\end{array}\right]$$

首先，写出特征方程$|\lambda \mathbf{I}-\mathbf{A}|=0$，

$$\lambda (\lambda -2)(\lambda +1)=0$$
解出特征值为${\lambda }_1=2,{\lambda }_2=-1,{\lambda }_3=0$，然后代回$\mathbf{A}{q}_i=\lambda q_i$解出特征向量，我们将这个方程变换一个形式$(\lambda \mathbf{I}-\mathbf{A})q_i=0$，即求该方程的非零解，则有

当${\lambda }_1=2$时，
$$\left[\begin{array}{ccc}2& 0& 0\\ -1& 2& -2\\ 0& -1& 1\end{array}\right]\left[\begin{array}{c}{q}_{11}\\ q_{12}\\ q_{13}\end{array}\right]=\left[\begin{array}{c}0\\ 0\\ 0\end{array}\right]$$
进行初等行变换后获得row reduced echelon form (rref)行最简型
$$\left[\begin{array}{ccc}1& 0& 0\\ 0& 1& -1\\ 0& 0& 0\end{array}\right]\left[\begin{array}{c}{q}_{11}\\ q_{12}\\ q_{13}\end{array}\right]=\left[\begin{array}{c}0\\ 0\\ 0\end{array}\right]$$
可以解得$q_1=[0,1,1{]}^T$，对其进行单位化$\widetilde{q_1}=[0,1/\sqrt{2},1/\sqrt{2}{]}^T$， 同理可以求得当${\lambda }_2=-1$时，$q_2=[0,-2,1{]}^T$，对其进行单位化$\widetilde{q_2}=[0,-2/\sqrt{5},1/\sqrt{5}{]}^T$；当${\lambda }_3=0$时，$q_3=[2,1,-1]$，对其进行单位化$\widetilde{q_3}=[2/\sqrt{6},1/\sqrt{6},-1/\sqrt{6}{]}^T$

所以我们可以获得结果
$$\begin{gathered} \mathbf{AP}=\mathbf{P\Lambda } \\ \left[\begin{array}{ccc}0& 0& 0\\ 1& 0& 2\\ 0& 1& 1\end{array}\right]\left[\begin{array}{ccc}0& 0& 2/\sqrt{6}\\ 1/\sqrt{2}& -2/\sqrt{5}& 1/\sqrt{6}\\ 1/\sqrt{2}& 1/\sqrt{5}& -1/\sqrt{6}\end{array}\right]=\left[\begin{array}{ccc}0& 0& 2/\sqrt{6}\\ 1/\sqrt{2}& -2/\sqrt{5}& 1/\sqrt{6}\\ 1/\sqrt{2}& 1/\sqrt{5}& -1/\sqrt{6}\end{array}\right]\left[\begin{array}{ccc}2& 0& 0\\ 0& -1& 0\\ 0& 0& 0\end{array}\right] \end{gathered}$$

%示例一
a = [0,0,0;1,0,2;0,1,1];
[q,d]=eig(a);

%结果如下
>> q, d
q =
         0         0    0.8165
    0.7071    0.8944    0.4082
    0.7071   -0.4472   -0.4082
d =
     2     0     0
     0    -1     0
     0     0     0

%示例二
a = [0,0,0;1,0,2;0,1,1];
ans = eig(a);

%结果如下
ans =
     2
    -1
     0

二、约旦标准型Jordan Form，$\mathbf{A}$的特征值非全异

对于具有重特征值的情况，$\mathbf{A}$不一定能够对角化，但是$\mathbf{A}$一定具有约旦（Jordan）标准型$\mathbf{J}$

需要手动计算约旦标准型时，这里介绍矩阵分析中，求约旦标准型$\mathbf{J}$的方法，首先介绍几个概念

💮 $\lambda$矩阵：对于矩阵$\mathbf{A}$的特征矩阵$\lambda \mathbf{I}-\mathbf{A}$，我们称为$\lambda$矩阵，

💮 $k$阶子式：是在行列式中任取$k$行$k$列组成的行列式，$k$行$k$列是任意的组合没有限定要求，

💮 $k$阶行列式因子$D_k(\lambda )$：是当前$k$阶子式中的首项系数为1的最大公因子，

💮 $k$不变因子$d_k(\lambda )$：是Smith标准型中对角线上的元素，与$k$阶行列式因子$D_k(\lambda )$有如下的关系，
$$D_k(\lambda )=\prod _{i=1}^k{d}_i(\lambda )$$
因此，$k$不变因子$d_k(\lambda )$可以通过如下方式求取：
$$\begin{gathered} d_1(\lambda )=D_1(\lambda ) \\ {d}_2(\lambda )=D_2(\lambda )/D_1(\lambda ) \\ {d}_3(\lambda )=D_3(\lambda )/D_2(\lambda ) \\ \dots \\ {d}_i(\lambda )=D_i(\lambda )/D_{i-1}(\lambda ) \end{gathered}$$
那么相应的Smith标准型便可以求出来
$$\mathbf{S}=\left[\begin{array}{ccccc}{d}_1(\lambda )& 0& 0& \cdots & 0\\ 0& d_2(\lambda )& 0& \cdots & 0\\ ⋮& & & \ddots & ⋮\\ 0& 0& 0& \cdots & d_n(\lambda )\end{array}\right]$$

💮 初等因子组：$\lambda \mathbf{I}-\mathbf{A}$的初等因子组是指将所有非常数不变因子$d_i(\lambda ),i=1,2,\dots ,p$，做质因式分解时出现的方幂（重复的也要写上），所有的初等因子组成的集合，被称为初等因子组。

举一个例子，对于一个$\mathbf{A}(\lambda )$矩阵，求它的Simith矩阵和初等因子组
$$\mathbf{A}(\lambda )=\left[\begin{array}{ccc}\lambda (\lambda +1)& 0& 0\\ 0& \lambda & 0\\ 0& 0& (\lambda +1{)}^2\end{array}\right]$$
一阶子式有：$\lambda (\lambda +1),\lambda ,(\lambda +1{)}^2$，那么$D_1(\lambda )=1$

二阶子式有：${\lambda }^2(\lambda +1),\lambda (\lambda +1),\lambda (\lambda +1{)}^3$，那么$D_2(\lambda )=\lambda (\lambda +1)$

三阶子式有：${\lambda }^2(\lambda +1{)}^3$，那么$D_3(\lambda )={\lambda }^2(\lambda +1{)}^3$，由以上结果可以获得$k$阶不变因子：

一阶不变因子：$d_1(\lambda )=D_1(\lambda )=1$

二阶不变因子：$d_2(\lambda )=D_2(\lambda )/D_1(\lambda )=\lambda (\lambda +1)$

三阶不变因子：$d_3(\lambda )=D_3(\lambda )/D_2(\lambda )=\lambda (\lambda +1{)}^2$

那么Smith矩阵就可以写成
$$\mathbf{S}=\left[\begin{array}{ccc}1& 0& 0\\ 0& \lambda (\lambda +1)& 0\\ 0& 0& \lambda (\lambda +1{)}^2\end{array}\right]$$
初等因子组包括：$\lambda ,\lambda ,(\lambda +1),(\lambda +1{)}^2$

💮约旦块$\mathbf{j}$，每一个初等因子都对应一个约旦块，初等因子和约旦块$\mathbf{J}$的对应关系如下：
$$(\lambda -c_i{)}^{r_i}⟹{\left[\begin{array}{cccccc}{c}_i& 1& & & & \\ & ci& 1& & & \\ & & \dots & & & \\ & & & & c_i& 1\\ & & & & & c_i\end{array}\right]}_{r_i\times r_i}$$

举个例子来说，初等因子$(\lambda -1{)}^2$对应的约旦块为
$$J=\left[\begin{array}{cc}1& 1\\ & 1\end{array}\right]$$
💮 约旦标准型$\mathbf{J}$，将所有的初等因子对应的约旦块放置在一起（没有顺序要求，但是不同的顺序对应的变换矩阵不同，变换矩阵的求法后文介绍），就获得了约旦标准型。

定理： $\mathbf{A}\in {\mathbb{C}}^{n\times n}$，$\lambda \mathbf{I}-\mathbf{A}$的初等因子组为，$(\lambda -c_1{)}^{r_1},(\lambda -c_2{)}^{r_2},\dots ,(\lambda -c_q{)}^{r_q}$，取
$$J_i={\left[\begin{array}{cccccc}{c}_i& 1& & & & \\ & ci& 1& & & \\ & & \dots & & & \\ & & & & c_i& 1\\ & & & & & c_i\end{array}\right]}_{r_i\times r_i}$$

则$\mathbf{A}$相似于$\mathbf{J}$
$$\mathbf{J}={\left[\begin{array}{ccccc}{J}_1& & & & \\ & J_2& & & \\ & & \cdots & & \\ & & & & J_q\end{array}\right]}_{r_i\times r_i}$$

Example，求矩阵
$$\mathbf{A}=\left[\begin{array}{ccc}0& 1& 0\\ 0& 0& 1\\ 0& -1& -1\end{array}\right]$$
的约旦标准型

解：

一阶子式有：$\lambda +1,\lambda ,1,-1$，那么$D_1(\lambda )=1$

二阶子式有：${\lambda }^2,{\lambda }^2+\lambda +1,\dots$，那么$D_2(\lambda )=1$

三阶子式有：$\lambda ({\lambda }^2+\lambda +1)$，那么$D_3(\lambda )=\lambda ({\lambda }^2+\lambda +1)$，由以上结果可以获得$k$阶不变因子：

一阶不变因子：$d_1(\lambda )=D_1(\lambda )=1$

二阶不变因子：$d_2(\lambda )=D_2(\lambda )/D_1(\lambda )=1$

三阶不变因子：$d_3(\lambda )=D_3(\lambda )/D_2(\lambda )=\lambda ({\lambda }^2+\lambda +1)$

初等因子组包括：$\lambda ,(\lambda +\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}j),(\lambda +\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}j)$

那么对应的约旦矩阵为
$$\mathbf{J}=\left[\begin{array}{ccc}0& & \\ & -\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}j& \\ & & -\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}j\end{array}\right]$$
🚀eig同样使用matlab的eig函数可以验证结果是否正确

%示例
a = [0 1 0; 0 0 1; 0 -1 -1];
[q,j] = eig(a);

%结果
j =
   0.0000 + 0.0000i   0.0000 + 0.0000i   0.0000 + 0.0000i
   0.0000 + 0.0000i  -0.5000 + 0.8660i   0.0000 + 0.0000i
   0.0000 + 0.0000i   0.0000 + 0.0000i  -0.5000 - 0.8660i

求解Jordan的变换矩阵方法

​ 这里介绍一种求解Jordan矩阵的方法，特征向量链法。对于约旦块$J_i$来说，其相似变换可以通过以下的方式来求取
$$\mathbf{A}[p_{1i},p_{2i},\cdots ,p_{ri}]=[p_{1i},p_{2i},\cdots ,p_{ri}]\left[\begin{array}{ccccc}{c}_i& 1& & & \\ & c_i& 1& & \\ & & & \ddots & \\ & & & & c_i\end{array}\right]$$
写成方程组的形式
$$\{\begin{array}{rl}& A{p}_{1i}=c_i{p}_{1i}\\ & A{p}_{2i}=p_{1i}+c_i{p}_{2i}\\ & \cdots \\ & A{p}_{ri}=p_{(r-1)i}+c_i{p}_{ri}\end{array}\to \{\begin{array}{rl}& (\mathbf{A}-c_i\mathbf{I})p_{1i}=0\\ & (\mathbf{A}-c_i\mathbf{I})p_{2i}=p_{1i}\\ & \cdots \\ & (\mathbf{A}-c_i\mathbf{I})p_{ri}=p_{(r-1)i}\end{array}$$
那我们就得到了广义特征向量链的一般形式：
$$0\stackrel{\mathbf{A}-c_i\mathbf{I}}{\leftarrow }{p}_{1i}\stackrel{\mathbf{A}-c_i\mathbf{I}}{\leftarrow }{p}_{2i}\stackrel{\mathbf{A}-c_i\mathbf{I}}{\leftarrow }{p}_{3i}\cdots p_{(r-1)i}\stackrel{\mathbf{A}-c_i\mathbf{I}}{\leftarrow }{p}_{ri}$$

通过求解特征向量链，那么我就可以获得Jordan矩阵的变换矩阵$\mathbf{P}$

Example

​ 求解矩阵
$$\mathbf{A}=\left[\begin{array}{ccc}-1& -2& 6\\ -1& 0& 3\\ -1& -1& 4\end{array}\right]$$
的Jordan标准型和变换矩阵$\mathbf{P}$

首先写出$\lambda$矩阵
$$\lambda \mathbf{I}-\mathbf{A}=\left[\begin{array}{ccc}\lambda +1& 2& -6\\ 1& \lambda & -3\\ 1& 1& \lambda -4\end{array}\right]$$
一阶子式：$\lambda +1,\lambda ,\lambda -4,2,6,1,3,1$，那么$D_1(\lambda )=1$；

二阶子式：$(\lambda +2)(\lambda -1),6(\lambda -1),3(1-\lambda ),(\lambda -1),(\lambda -2)(\lambda -1),(\lambda -3)(\lambda -1)\cdots$，那么$D_2(\lambda )=(\lambda -1)$

三阶子式：$(\lambda -1{)}^3$

一阶不变因子：$d_1(\lambda )=D_1(\lambda )=1$

二阶不变因子：$d_2(\lambda )=D_2(\lambda )/D_1(\lambda )=(\lambda -1)$

三阶不变因子：$d_3(\lambda )=D_3(\lambda )/D_2(\lambda )=(\lambda -1{)}^2$

初等因子组：$(\lambda -1),(\lambda -1{)}^2$

那么可以得出Jordan标准型$\mathbf{J}$为：
$$\mathbf{J}=\left[\begin{array}{ccc}1& & \\ & 1& 1\\ & & 1\end{array}\right]$$
第一块约旦块对应的特征向量链为
$$(\mathbf{A}-1\ast \mathbf{I})p_{11}=0$$
第二块约旦块对应的特征向量链为
$$\{\begin{array}{rl}& \mathbf{A}-1\ast \mathbf{I}{p}_{12}=0\\ & \mathbf{A}-1\ast \mathbf{I}{p}_{22}=p_{12}\end{array}$$
求解该线性方程组
$$(\mathbf{A}-1\ast \mathbf{I})\mathbf{x}=\left[\begin{array}{ccc}-2& -2& 6\\ -1& -1& 3\\ -1& -1& 3\end{array}\right]\mathbf{x}=0$$
将其通过初等行变换化成row reduce echelon form（rref）行最简型
$$\left[\begin{array}{ccc}1& 1& -3\\ 0& 0& 0\\ 0& 0& 0\end{array}\right]\mathbf{x}=0$$
取$p_{11}=[-1,1,0{]}^T,p_{12}=[2,1,1{]}^T$，再利用特征向量链2

$$\left[\begin{array}{ccc}-2& -2& 6\\ -1& -1& 3\\ -1& -1& 3\end{array}\right]\mathbf{x}=\left[\begin{array}{c}2\\ 1\\ 1\end{array}\right]$$
解得，$p_{22}=[2,0,1{]}^T$，那么最后的变换矩阵$\mathbf{P}$为
$$\mathbf{P}=[p_{11},p_{21},p_{22}]=\left[\begin{array}{ccc}-1& 2& 2\\ 1& 1& 0\\ 0& 1& 1\end{array}\right]$$