矩阵的 Jordan 标准型

如果把矩阵化成对角矩阵，关于矩阵的函数计算问题就会大大简化。但一般的矩阵未必与对角矩阵相似。
矩阵的标准型有多重，Jordan （约当）标准型是最接近对角矩阵的形式，在控制理论中经常用到。

存在条件：

设 $A \in C^{n*x}$, 其特征多项式可以写成如下形式：

$$\varphi (\lambda) = (\lambda - \lambda_1 )^{m_1} \dots (\lambda - \lambda_s )^{m_s}$$

其中：$m_1 + m_2 + \dots + m_s = n$, 那么，矩阵 $A$ 可以经过相似变换，化成唯一的 Jordan 标准型 J 。即存在可逆矩阵 $P$, 满足

$$P^{-1} A P = J$$
$A$ 有Jordan 分解：
$$A = P J P^{-1}$$

$$J = diag( J_1 (\lambda _1),J_2(\lambda _2), \dots, J_s(\lambda _s))$$

$J_i(\lambda _i), i=1,2, \dots,s$ 被称为 Jardon 块。

对应的：

$$P=(P_1,P_2,\dots,P_s)$$

$$J_i(\lambda _i) = diag( J_1(\lambda_i), J_2(\lambda_i), \dots,J_{k_i}(\lambda_i), )$$

$J_{k_i}(\lambda _i), i=1,2, \dots,k_i$ 被称为 Jardon 子块。

对应的：

$$P_i=(P_i(1),P_i(2),\dots,P_i(k_i)$$

$$J_ {k_i} (\lambda_i) = \begin{bmatrix} \lambda _i & 1 & 0 & \dots & 0\\ 0 & \lambda _i & 1& \dots & 0\\ 0&0 & \lambda _i & \dots & 0\\ \dots & \dots & \dots & \dots & 1\\ 0 & 0 & 0 & \dots & \lambda _i \end{bmatrix} \in C^{k_i * k_i}$$

求解方法：

1、求矩阵的特征值 $\lambda _i$ 及每个特征值的重数 $m_i$。

计算特征值 $\lambda _i$ 的指标 $k_i$, 即 $rank(A- \lambda _i I)^{k_i} = rank(A- \lambda _i I)^{k_i+1}$ 成立的最小正整数 $k_i$,也就是 $\lambda _i$对应的约当块的最大阶数。

2、计算特征值 $\lambda _i$对应的Jardon 块的个数及阶数。

$$r_t = rank(A- \lambda _i I)^t, t=0,1,2,\dots,k_i$$
$$\delta _t = r_{t-1} + r_{t+1} - 2 r_{t}$$
$\delta _t$ 为 $\lambda _i$对应的 $t$ 阶约当块 的个数$J_t ( \lambda _i ）$

3、计算 $P$ 矩阵。

先求 $P_i, i=1,2, \dots,s$ 。

先求 $P_i{t} ,t=1,2,\dots,k_i$

对$t$阶约旦子块，求

$$(A- \lambda _i I )^t x=0$$ 的非零解（唯一） $x$,

$$P_i{t}=(x,(A- \lambda _i I )x,\dots, (A- \lambda _i I )^{t-1}x)$$

进过组合，就可以得到变换矩阵 P <script type="math/tex" id="MathJax-Element-7880">P</script>