BFGS校正和DFP校正的拟牛顿法

我的女友叫苏苏

已于 2022-12-07 18:08:18 修改

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分类专栏： matlab 拟牛顿法最优化方法文章标签：算法人工智能 matlab 矩阵

于 2022-12-01 15:47:30 首次发布

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拟牛顿法

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牛顿法成功的关键是利用了Hesse矩阵提供的曲率信息，但计算二阶导矩阵也就是Hesse矩阵工作量大，难以计算，在拟牛顿法中，我们运用目标函数值和一阶导数信息来构造函数的近似曲率

理论原理以及推导（代码在末尾）

上面的式子近似于拉格朗日展开，其中 $B_{k}$ 矩阵是在迭代过程中需要我们不断去校正的Hesse近似矩阵,我们需要找到 $B_{k}$ 矩阵的规律

上式为拉格朗日展开式，其中 $g_{k}$ 为一阶导数矩阵， $G_{k}$ 为Hesse矩阵，我们对上式两边同时求导可得：

进一步：

我们从上面的式子得到了Hesse矩阵的规律 $B_{k} s^{k}=y^{k}$ $H_{k}^{-1}=B_{k}$ ;现在我们需要一种简单快捷的计算 $H_{k}$ 的方式，构造 $H_{k+1}=H_{k}+auu^{T}+bvv^{T}$ ; 其中a，b表示常数，u，v未知，我们需要让上面式子满足条件：当 $H_{k}$ 在满足拟牛顿法时，通过上述构造的等式推出的 $H_{k+1}$ 也满足拟牛顿法，显然 $u=s_{k},v=H_{k}y_{k}$ ,则类似于合并同类项也可推出 $a=\frac{1}{u^{T}y_{k}},b=\frac{-1}{v^{T}y_{k}}$ ,以上可以推出近似Hesse矩阵的推导公式为：

这就是所谓的DFP校正的拟牛顿法，而类似的，BFGS校正法也利用同样的构造，得出的 $B_{k}$ 推导公式（具体推导不在演示）：

代码部分

根据上述理论原理，对于具体问题展开代码（matlab实现）

$f(x1,x2)=x1^{2}+2*x2^{2}-2*x1*x2-4*x1$

初始点为x=(1,1),精度为1e-5

% function [k,x0]=DFP(x0,ess)
clc;clear;close all;
x0=[1,1]';
ess=1e-5;
pause(1);
syms x1 x2 a;
H=[1,0;0,1];% 初始H矩阵一般为单位阵
k=1;
f=x1^2+2*x2^2-2*x1*x2-4*x1;
%求导
fx=diff(f,x1);
fy=diff(f,x2);
gk=[fx,fy]';
gk2=1;
while ((norm(gk2)>ess)&&(k<10))
    gk1=subs(gk,[x1,x2],x0')
    d=-H*gk1;
    xk=x0+a*d;
    fk1=subs(f,[x1,x2],xk');
    fk2=diff(fk1,a);
    a0=solve(fk2,a);
    x3=subs(xk,a,a0);
    gk2=subs(gk,[x1,x2],x3');
    s=x3-x0;y=gk2-gk1;
    H=H+(s*s')/(s'*y)-(H*y*y'*H)/(y'*H*y);
    x0=x3;
    k=k+1
end