学这个不等式的时候我就在想,一个期望,一个方差再加一个任意正数怎么就扯上关系了?哎嘿,那今天咱就聊一聊。
不说废话,直接开始证明:
定义:设随机变量有数学期望
,方差
,则对于任意正数
,有不等式
证明:(本文是以连续型随机变量为例的昂,离散型的随机变量同理)
设为连续型随机变量,其概率密度函数为
,则有
这里就相当于是一个积分的范围(这个积分形式就是连续型随机变量算概率的基本形式,这个地方不会的小伙伴可以翻翻概率论课本看一下)。
注意看,这个地方非常关键,我们分三小步看:
(1)因为,所以
,这个不难理解吧,平方一下都是正数,然后分子又大于等于分母,所以整体大于等于1。
(2)因为且由概率密度函数的性质
,那
是成立的,这个也不难理解吧。
(3)定积分的保号性:如果在区间上有
,那么有
第三小步再结合前两小步,小伙伴们知道这个不等号是怎么来的了吧,哎嘿,怎么样,理解了嘛?
(当然,关于这个定积分的保号性大家可以先记住,我会再专门分享一下这个东西是怎么来的,不必担心哦)
这一大步说完了,咱接着往下说:
这一步,我们是把和积分没有关系的分母提了出去,并且把积分区间扩展到上,所以这个不等号也是成立的。
这时候有没有小伙伴发现,现在的积分是不是就是连续型随机变量求方差的定义式呀,哈哈哈哈哈,我们是不是只要把方差带入就行了嘛,所以有
所以有
嗯哼,理解了嘛?各位小伙伴,本文就到这里喽~