童鞋们觉得文章不错,就麻烦点一下下面人工智能的教程链接吧,然后随便翻阅一下
https://www.captainbed.net/qtlyx
最快的速度扫描了一遍pyalgotrade的文档,从可理解性角度来讲,确实比backtrader好很多,但是功能方面似乎就有缺失了。功能缺失也有好处,就是能够更加灵活,不用再受到文档描述不清楚,不了解功能怎么用的痛苦了吧。
1.pyalgotrade的交易
这里,还是老样子,用简单的SMA策略来学习一下pyalgotrade的基本交易方法。当现在价格上穿SMA时,开多单;当现在的价格,下穿SMA时,平掉先前的多头头寸。
def onBars(self, bars):# 每一个数据都会抵达这里,就像becktest中的next
# SMA的计算存在窗口,所以前面的几个bar下是没有SMA的数据的.
if self.__sma[-1] is None:
return
#bar.getTyoicalPrice = (bar.getHigh() + bar.getLow() + bar.getClose())/ 3.0
bar = bars[self.__instrument]
# If a position was not opened, check if we should enter a long position.
if self.__position