vn.py源码解读（七、回测代码解析）

        原本想开始讲策略类的编写，后来觉得，结合回测代码其实能够更好的理解，所以先解读一下vnpy回测的代码吧，后续自己也想把vnpy回测的部分优化一下，毕竟我觉得可视化和回测结果方提高还有很多空间。

        我们解读的代码从runbacktesting.py开始。首先，和实盘中一样导入了一个策略。

from vnpy.trader.app.ctaStrategy.strategy.strategyDoubleMa import DoubleMaStrategy

        紧接着，就获得了一个回测引擎的对象：

engine = BacktestingEngine()

        我们先不管这个引擎，继续往下看，发现后面与engine有关的操作有这些：

    # 设置引擎的回测模式为K线
    engine.setBacktestingMode(engine.BAR_MODE)
    # 设置回测用的数据起始日期
    engine.setStartDate('20120101')
        # 设置产品相关参数
    engine.setSlippage(0.2)     # 股指1跳
    engine.setRate(0.3/10000)   # 万0.3
    engine.setSize(300)         # 股指合约大小 
    engine.setPriceTick(0.2)    # 股指最小价格变动
        # 设置使用的历史数据库
    engine.setDatabase(MINUTE_DB_NAME, 'IF0000')
        # 在引擎中创建策略对象
    d = {}
    engine.initStrategy(DoubleMaStrategy, d)
        # 开始跑回测
    engine.runBacktesting()
        # 显示回测结果
    engine.showBacktestingResult()

        那么我们就一个一个来看吧。

1.回测模式

        我们进入BacktestingEngine类的定义，然后把和mode有关的全部看一下：

   def setBacktestingMode(self, mode):
        """设置回测模式"""
        self.mode = mode

        首先，在外面调用的就是这个函数，然后，我们可以注意到，其实这个函数就是修改了一下mode变量。那么我们继续追杀这个变量出现过的地方。

        在初始化函数当中，对这个变量做了初始化设置。

self.mode = self.BAR_MODE   # 回测模式，默认为K线

        然后是在loadHistoryData函数汇总，根据mode变量来判断。

        # 首先根据回测模式，确认要使用的数据类
        if self.mode == self.BAR_MODE:
            dataClass = VtBarData
            func = self.newBar
        else:
            dataClass = VtTickData
            func = self.newTick

        也就是，根据不同的回测模式，tick回测还是bar回测，我们在从数据库读取数据的时候，需要不同的数据的类。

        在runBacktesting函数中，也有这段代码。个人觉得，这里略微啰嗦了，为什么不用工厂模式来生产呢？

        然后是crossLimitOrder函数，也是就限价单撮合函数中，根据回测类型判断成交价格。

        # 先确定会撮合成交的价格，这里和限价单规则相反
        if self.mode == self.BAR_MODE:
            buyCrossPrice = self.bar.high    # 若买入方向停止单价格低于该价格，则会成交
            sellCrossPrice = self.bar.low    # 若卖出方向限价单价