凸函数的定义：
一个凸集内的任意两个点
x
1
与
x
2
，任意
θ
∈
[
0
,
1
]
⇒
f
(
θ
x
1
+
(
1
−
θ
)
x
2
)
≤
θ
f
(
x
1
)
+
(
1
−
θ
)
f
(
x
2
)
一个凸集内的任意两个点 x_1 与 x_2，任意~ \theta\in[0, 1]\Rightarrow f(\theta~x_1+(1-\theta~)x_2)\leq \theta~f(x_1)+(1-\theta~)f(x_2)
一个凸集内的任意两个点x1与x2，任意 θ∈[0,1]⇒f(θ x1+(1−θ )x2)≤θ f(x1)+(1−θ )f(x2)
或者微积分定义：
f
(
x
1
)
≥
f
(
x
2
)
+
(
x
1
−
x
2
)
f
′
(
x
2
)
f(x_1)\geq f(x_2)+(x_1-x_2)f'(x_2)
f(x1)≥f(x2)+(x1−x2)f′(x2)
我之前一直忽略了一个重要性质：
若 f ( x ) 与 g ( x ) 都是凸函数，则 h ( x ) = max { f ( x ) , g ( x ) } 也是凸函数。 若 f(x) 与 g(x) 都是凸函数，则 h(x)=\max\{f(x), g(x)\} 也是凸函数。 若f(x)与g(x)都是凸函数，则h(x)=max{f(x),g(x)}也是凸函数。
证明方法为分情况讨论。也可以按照下面的思路
证明：
f
(
θ
x
1
+
(
1
−
θ
)
x
2
)
≤
θ
f
(
x
1
)
+
(
1
−
θ
)
f
(
x
2
)
≤
θ
h
(
x
1
)
+
(
1
−
θ
)
h
(
x
2
)
\begin{aligned} f(\theta~x_1+(1-\theta~)x_2)\leq &\theta~f(x_1)+(1-\theta~)f(x_2)\\ \leq &\theta~h(x_1)+(1-\theta~)h(x_2) \end{aligned}
f(θ x1+(1−θ )x2)≤≤θ f(x1)+(1−θ )f(x2)θ h(x1)+(1−θ )h(x2)
g ( θ x 1 + ( 1 − θ ) x 2 ) ≤ θ g ( x 1 ) + ( 1 − θ ) g ( x 2 ) ≤ θ h ( x 1 ) + ( 1 − θ ) h ( x 2 ) \begin{aligned} g(\theta~x_1+(1-\theta~)x_2)&\leq \theta~g(x_1)+(1-\theta~)g(x_2)\\ &\leq \theta~h(x_1)+(1-\theta~)h(x_2)\\ \end{aligned} g(θ x1+(1−θ )x2)≤θ g(x1)+(1−θ )g(x2)≤θ h(x1)+(1−θ )h(x2)
⇓ h ( θ x 1 + ( 1 − θ ) x 2 ) = max { f ( θ x 1 + ( 1 − θ ) x 2 ) , g ( θ x 1 + ( 1 − θ ) x 2 ) } ≤ θ h ( x 1 ) + ( 1 − θ ) h ( x 2 ) □ \begin{aligned} \Downarrow&\\ h(\theta~x_1+(1-\theta~)x_2)&=\max\big\{f(\theta~x_1+(1-\theta~)x_2), g(\theta~x_1+(1-\theta~)x_2)\big\}\\ &\leq \theta~h(x_1)+(1-\theta~)h(x_2) \qquad~~~~~~\Box \end{aligned} ⇓h(θ x1+(1−θ )x2)=max{f(θ x1+(1−θ )x2),g(θ x1+(1−θ )x2)}≤θ h(x1)+(1−θ )h(x2) □
按照这个性质，那么 max { f ( x ) , 0 } \max\{f(x), 0\} max{f(x),0} 也是凸函数。
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