在概率统计文献中经常会看到矩,因此本文总结了矩(moment)的基本概念和常用的计算公式。
1、矩的定义
上式是维基百科中矩的定义式,其中和是实数,是一个连续的实函数,如果来自一个概率分布,并且是的概率密度函数,那么就称上式计算的结果为概率分布的阶矩。
2、矩的离散计算公式
实际中一般使用下面的离散形式,根据式中取值不同,可以导出原点矩和中心矩的概念。
- 当时称为原点矩(raw moment)
- 当称为中心矩(central moment)
另外标准矩(standardised moment,又称为normalised n-th central moment)的定义如下
其中。
3、总结
- DSP中常用的RMS(均方根值)就是二阶原点矩的正平方根。
- 方差的正平方根又称标准差(standard deviation)。
矩阶数 | 原点矩 | 中心矩 | 标准矩 |
---|---|---|---|
一阶 | 一阶原点矩又称均值 | 一阶中心矩等于0 | |
二阶 | 二阶原点矩又称均方值 | 二阶中心矩又称方差 | |
三阶 | 三阶标准矩又称偏度(skewness) | ||
四阶 | 四阶标准矩又称峭度(kurtosis) |