概率论复习——怎么样直观理解随机变量的独立性的定义

芮之凡

已于 2023-11-25 16:28:38 修改

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文章标签：概率论

于 2023-11-25 16:28:00 首次发布

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1.随机变量独立性的定义

对任意的x,y， $P(X\leqslant x,Y\leqslant y)=P(X\leqslant x)P(Y \leqslant y)$ 成立，即 $F(x,y)=F_X(x)F_Y(y)$ .

2.独立性等价判断

2.1 离散型

用分布律判断。对一切i,j都成立 $p_{ij}=p_i p_j$ 。即 $P(X=x_i,Y=y_j)=P(X=x_i)P(Y=y_j)$ 。

2.2 连续型

用密度函数判断。 $f(x,y)=f_X (x)f_Y (y)$ 。

3.如何直观理解

为什么要用这种方式定义独立性呢。或者为什么满足这个公式的两个随机变量就是独立的呢？

3.1 从条件概率的角度理解

$P(X=x_i,Y=y_j)=P(X=x_i)P(Y=y_j|X=x_i)=P(X=x_i)P(Y=y_j)$

3.2 以一个直观的例子来理解

一个电路上串联两个小灯泡。那么电路连通的概率为P(X=x,Y=y)=P(X=x)P(Y=y)。对于连续型，概率密度表示的就是取值附近微笑邻域的概率，f(x,y)可以认为是电路联通的概率，f(x)和f(y)可以认为是灯泡1和灯泡2工作的概率。当两个灯泡独立时，f(x,y)=f(x)f(y)。

4.疑问

随机事件的独立性

两个随机事件A，B，如果满足P(AB)=P(A)P(B)，则称A，B相互独立。

（从条件概率的角度，P(AB)=P(A)P(B|A)=P(A)P(B)）

而相互独立的两个随机事件是不会为彼此提供信息的。比如上面的两个灯泡是否工作，这两个事件就是相互独立的。而抛一次骰子，点数为1和点数为2这两个事件就不是相互独立的。因为如果知道点数为1，那么点数为2这个事件就一定不会发生，也就是事件A会为B提供信息。P(AB)=0≠P(A)P(B)=1/36。

现在考虑这样两个事件，抛一次八个面的骰子，A定义为点数小于等于4，B定义为点数大于等于4，小于等于5。P(A)=4/8=1/2，P(B)=2/8=1/4，P(AB)=P(点数等于4)=1/8=P(A)P(B)。从定义上来说，A与B是独立的。但是A会不会为B提供信息量呢，感觉好像是会的，也就是A与B应该不是独立的。为什么会这样呢？

进一步分析条件概率

P(B|A)=1/4=P(B)。发现在given A的情况下B发生的概率和原来B发生的概率是一样的。也就是A与B确实是独立的。

以下是chatgpt给出的回答：

这表明，尽管在初始情况下 A 和 B 是独立的，但在给定 A 发生的条件下，我们对 B 的概率有了新的信息，即 A 发生会提供关于 B 的信息。因此，从实际应用的角度来看，我们可能会认为 A 和 B 不是完全独立的。