局部加权线性拟合相对于多项式拟合,计算线性模型时引入了一个加权函数:
来给当前预测数据分配权重。给距离近的点更高的权重,给距离远的点更低的权重,往往能具有更高的精确性。
x=(1:0.1:10)';
y=x.^2+3.*x+2 +rand(length(x),1)*8;
sigma=0.1; %设置局部窗口,越大越使用全局数据,越小越使用局部数据
W=zeros(length(x));
C=[];
for i=1:length(x)
for j=1:length(x)
W(j,j)=exp(-((x(i)-x(j))^2)/(2*sigma^2)); %权重矩阵
end
XX=[x ones(length(x),1)];
YY=y;
C=[C inv(XX'*W*XX)*XX'*W*YY]; %加权最小二乘,计算求得局部线性函数的系数
end
subplot(1,2,1);
plot(x,y,'.');
re=diag(XX*C);
hold on;
plot(x,re);
title('局部加权线形拟合');
subplot(1,2,2);