强化学习在量化交易中的应用

最新推荐文章于 2024-01-21 14:58:05 发布
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分类专栏： 强化学习
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强化学习在量化交易中的应用

  • 如何构建环境

    • 如何定义state
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    • 如何定义action
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    • 如何定义reward
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    • 如何操作
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    • 数据
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  • FinRL框架
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    • 核心部件简介ElegantRL
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      图中Agent.py中的智能体使用Net.py中的网络，并且通过与Env.py中的环境进行交互在Run.py中进行了训练。
    • https://github.com/AI4Finance-LLC/FinRL
    • https://github.com/AI4Finance-LLC/ElegantRL

  • 数据处理
    PythonStock（13）：使用stockstats计算股票中的16个常用指标方法大全

Cater Chen
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（9-4）基于深度强化学习的量化交易策略（OpenAI Baselines +FinRL+DRL+PyPortfolioOpt）：构建交易环境
码农三叔
01-20 1576
在SB3中使用的向量化环境，主要是通过类DummyVecEnv实现。这种环境的向量化可以带来训练速度的显著提升，特别是在使用深度学习模型进行训练时，因为模型的计算可以在多个环境之间并行进行。通过使用get_sb_env()方法，原始的股票交易环境被包装成了Stable-Baselines3库中的向量化环境，以便与该库中的强化学习算法进行集成。在上述代码中，print(type(env_train))语句用于打印输出env_train的类型，以确认其为Stable-Baselines3中的环境类型。
q_trading:基于深度学习和强化学习的量化交易系统
05-15
基于深度学习和强化学习的量化交易系统（基于深度学习和强化学习的定量交易系统） （中文版本在英文版本的下面，请拖动查看） 大纲： 主要结构 仍在努力 结论 主要结构： 该系统包括： 数据处理模块 价格预测模块 强化学习模块基于： 6个动作的设计（卖出，卖空，卖出持有，卖空，卖出，覆盖） 强化学习模块基于： 使用VWAP或BBIBOLL的上下线将价格转换为（-1,1） 分别设计两个增强学习模型，分别用于（买入，卖出持有）和（卖空，覆盖，持有） 设置两个模型的优先级，并决定应输出哪个操作 基于价格预测和RL收益的库存拣货策略 数据处理模块 我从Kaggle获得了数据集，该数据集是美国股票市场的每日价格和数量数据。 数据集包括开盘价，收盘价，高价，低价和数量。 但是，这种数据在深度学习和强化学习的训练中效果不佳。 因此，我创建了数十个技术分析功能以为输入生成更多功能。 通过这种方式
如何使用强化学习进行量化投资？
郭建鹏的博客
03-18 2449
强化学习迄今为止主要用于游戏的人工智能。然而，强化学习的应用范围是无限的。在本文中，我们将了解如何将强化学习应用于股票投资。让我们看看如何将强化学习应用于股票，不需要很难的公式或术语。
动手搭建深度强化学习的自动股票量化交易系统
m0_63642362的博客
07-24 3246
这个项目介绍并实现了深度强化学习算法，例如DDPG，TD3，SAC等算法，并支持推理部署。可以用于股票的量化交易，外汇量化交易，投资组合，金融产品推荐等场景。
强化学习和量化交易-你选对了吗？
Hiking_Yu的专栏
04-06 1374
强化学习是一个非常优秀的机器学习的一种方式，不但AlphaGo使用了，很多量化交易系统也是使用此学习方式。 强化学习中的智能体agent就是一个综合状态state、行动action，奖励reward来围绕环境env的一个系统，根基行动对环境的影响确定每步step的环境env对action奖励reward或者在每个回合episode中确定reward来计算agent的行动函数的一个过程。 在对强化学...
【智能金融】- 基于强化学习 DQN 算法的量化交易策略
bmwlwg的博客
12-26 5416
import keras from keras.models import Sequential from keras.models import load_model from keras.layers import Dense from keras.optimizers import Adam import math import numpy as np import random from collections import deque class Agent: de...
人工智能在量化交易方面的应用
08-23
人工智能在量化交易的应用正在改变金融行业的格局，通过机器学习、深度学习和自然语言处理等先进技术，使得交易策略更加智能化，提升了交易效率与收益。本文详细阐述了这些技术如何在量化交易中发挥作用，以及它们...
基于Python强化学习PPO算法在中国A股市场的应用（构建投资组合）
06-14
Python强化学习中的PPO算法是一种在复杂环境中进行决策优化的高效方法，尤其适用于连续动作空间的问题，如在金融市场中构建和调整投资组合。本项目将PPO算法应用于中国A股市场，通过模拟交易来实现自动化的投资策略...
基于强化学习的自动量化交易系统.zip
02-10
我们深入探讨了深度学习的基本原理、神经网络的应用、自然语言处理、语言模型、文本分类、信息检索等领域。更有深度学习、机器学习、自然语言处理和计算机视觉的实战项目源码，助您从理论走向实践，如果您已有一定...
基于机器学习的量化交易项目.zip
最新发布
03-30
3. 强化学习：模拟交易过程，让算法在模拟环境中不断试错，优化交易策略，以最大化长期回报。 二、特征工程 1. 时间序列分析：处理金融时间序列数据，如移动平均、趋势线、周期性、自回归模型等。 2. 技术指标：...
RL_in_Finance:强化学习在量化金融上的应用
04-19
在金融领域，强化学习的应用潜力巨大，因为金融市场本身就充满了不确定性，而RL恰恰能处理这类非确定性环境。这篇资料"RL_in_Finance"将深入探讨如何将强化学习技术应用于量化金融，以实现更智能的投资决策。 1. ...
Python 零基础强化学习量化交易笔记（1）：梯度上升
weixin_39385561的博客
07-15 331
Python 中的强化学习量化交易第一部分：梯度上升
（9-6）基于深度强化学习的量化交易策略（OpenAI Baselines +FinRL+DRL+PyPortfolioOpt）：交易
码农三叔
01-21 578
（1）下面的代码划分了名为df的数据集，选择了日期范围从'2020-07-01'到'2021-10-31'，并使用之前定义的参数env_kwargs创建了一个名为e_trade_gym的股票交易环境。（5）将df_daily_return数据框保存为 CSV 文件（df_daily_return.csv），并显示了 df_actions 数据框的前几行内容，其中包含了每个交易日的交易动作信息。（4）下面的代码显示了 df_daily_return 数据框的前几行内容，该数据框包含了每日的回报率信息。
21量化交易必读-算法交易和强化学习
lqfarmer的博客
08-21 1009
本书描述 算法股票交易已经成为当今金融市场的主流，大多数交易现在已经完全自动化。深度强化学习(DRL)agent被证明是许多复杂游戏中需要考虑的一种力量，如象棋和围棋。我们可以把股票市场的历史价格序列和走势看作是一个复杂的不完全信息环境，在这个环境中，我们努力实现收益最大化和风险最小化。 bshq:https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzIxNDgzNDg3NQ==&mid=2247494964&idx=2&sn=c770f5...
深度强化学习:量化交易思路与数据获取
学-> 思->用
10-14 855
文章目录经典案例:AI4fin强化学习金融量化思路强化学习整体思路数据获取数据范围说明股票数据指数数据季度财务数据季度公司报告API登录和退出下期介绍 经典案例:AI4fin FinRL官方 [外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-yrixYA2J-1634214811862)(https://raw.githubusercontent.com/errolyan/tuchuang/master/uPic/8mNvi9.png)] 强化学习金融量化思路 强化学习 强
（9-3）基于深度强化学习的量化交易策略（OpenAI Baselines +FinRL+DRL+PyPortfolioOpt）：数据预处理
码农三叔
01-19 1242
这行代码的目的是展示经过协方差矩阵添加后的数据的头部，以便查看数据的结构和内容。上述代码的目的是查看数据经过预处理和特征工程后的规模，即数据框中的行数和列数。通过df.shape，可以确认处理后的数据的规模，确保数据准备步骤没有导致数据维度的意外变化。上述代码的目的是查看数据框 df 经过协方差矩阵添加后的规模，即数据框中的行数和列数。（3）通过如下代码显示 DataFrame df 的前几行数据，目的是展示经过预处理和特征工程后的数据的头部，以便查看数据的结构和内容。
【重磅推荐】哥大开源“FinRL”: 一个用于量化金融自动交易的深度强化学习库
热门推荐
深度强化学习实验室：一个“开源开放、共享共进”的强化学习学术组织。
03-15 1万+
深度强化学习实验室官网：http://www.neurondance.com/论坛：http://deeprl.neurondance.com/编辑：DeepRL一、关于FinRL目前，深...
股票市场交易中的强化学习
deephub
01-11 7078
在深度学习的世界中，无论您的模型多么先进，没有充分对业务充分理解和干净的数据都不会走得太远。这个事实在金融领域尤其如此，在我们的数据集中，只存在股票的开盘价，最高价，最低价，调整后的收盘价和交易量的5个变量。 在第一幅图中，不难发现这些原始数据值不足以训练机器学习模型。高度相关的变量乍看起来似乎很有希望，但是相关系数极高的缺点是实际上没有那么多的信息。数据集基本上有五个数字，它们对模型说的完全相同，这使得模型很难理解允许机器学习交易者获利的市场波动的复杂性。 数据的相关性显示在下面的分散矩阵内，其中对角线是
强化学习中量化交易的状态空间设置
weixin_47178719的博客
10-05 686
状态空间就是"state spcae"，是环境输入给RL代理的当前信息。 当下的研究大多使用这三种设定方式： 1、OHCLV data 2、financial technical indicators 3、结合一二后进行深度学习进行特征选择。 OHCLV数据可以使用tushare进行提取； 安装方式为： pip install tushare 提取数据分为三步： #第一步获取使用接口 def get_token(): ts.set_token("xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
深度强化学习 在量化中的应用
06-03
深度强化学习在量化交易中的应用非常广泛。它能够通过学习交易策略和风险控制策略，帮助交易员更好地决策和执行交易。具体来说，深度强化学习可以用于以下方面： 1. 交易策略优化：深度强化学习可以通过学习历史...
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