赌徒破产理论

前两天有个同学问了个概率题，没想到我真的做出来了，记录一下

p(s)=p*p(s+1)+(1-p)*p(s-1), p(0)=1 ,求p(s).

 p(s)=p*p(s+1)+(1-p)*p(s-1)
根据贝叶斯定理
有
P(s|s+1) = P(s)*P(s+1|s)/P(s+1)
上述分别为公式 1 和 2

由公式一可知
状态 s 以 p为概率 ，来源于 状态 s+1
以 1-p 为概率来源于 s-1
所以 P(s|s+1) = p
P(s|s-1) = 1-p

在齐次马尔柯夫链的条件下，有
P(s+1|s) = P(s|s-1)
所以可得
P(s|s+1) = p
P(s+1|s) = 1-p


将最后两个等式 代入 公式2 即可得到结果