非线性优化

非线性优化

MethodIntro
最速下降法负梯度方向,算法简单,比较直观,容易出现锯齿状下降,局部收敛变慢
Newton法保留泰勒展开的一阶和二阶项,二次收敛速度,但每步都要计算H矩阵,复杂度高
GN法使用Jacobian矩阵近似H矩阵,避免二阶求导,提高效率,但H矩阵不满秩则无法迭代,容易产生病态方程
LM法信赖域算法,在GN法中引入阻尼项,使其不那么病态,解决H矩阵不满秩或非正定
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