FRM模型十四：FRA估值

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#python #金融

什么是FRA

FRA（Forward rate agrreement）远期利率协议，是一种场外衍生品。FRA在0时刻确定，在未来时刻进行交易的协议。例如FRA3,6表示双方约定在3个月后以Rk的利率水平借款3个月。

应用场景：某公司未来3个月有融资需求，借款时间为6个月，担心未来市场利率过高，为了控制融资成本，进入了FRA将融资成本锁定。

估值：多头方
在这里插入图片描述

(R−Rk)∗τ∗Principal1+Rf∗τ\frac{(R-R_{k})*\tau*Principal}{1+R_{f}*\tau}1+Rf​∗τ(R

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