关于高斯概率模型的一些理解

最新推荐文章于 2024-08-18 12:55:42 发布
最新推荐文章于 2024-08-18 12:55:42 发布
阅读量3.8k 收藏 4
点赞数 1
分类专栏： 概率统计 文章标签： 基础知识
版权声明：本文为博主原创文章，遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议，转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接：https://blog.csdn.net/superhahahao/article/details/82594521
版权

高斯分布，也就是所谓的正态分布，在1维的情况下，参数是均值和方差，比较好理解的。在高维的情况下，输入x变成了一个n维的向量，相应高维高斯分布的参数也就变成了，n维向量的均值，还有n维向量的协方差矩阵。

对于单高斯分布，参数可以用最大似然法估计，所谓最大似然法，首先写出分布的似然，L\left ( \theta \mid x_{1},x_{2} \right )=f\left ( x_{1},x_{2} \mid \theta \right )=\prod_{i=1}^{2}f(x_{i} \mid \theta)，然后取对数，把连乘变为加号，方便求导，最后就是求导寻找argmax。

而对于由K个单高斯分布组成的高斯混合模型，由于这K个分布的参数也未知，无法判断当前数据点是属于哪一个模型的隐变量，这时就可以用EM模型通过迭代来进行含有隐变量概率模型的最大似然估计，所谓隐变量就是无法观测到，但对系统的输出和状态有影响的变量。

参考博客:

1: https://www.jiansh

最低0.47元/天 解锁文章
superhahahao
关注
专栏目录
一种基于高斯概率模型的多人跟踪算法* (2009年)
04-25
针对视频监控中的多人跟踪问题，提出了一种基于高斯概率模型的算法。基于目标颜色的统计特征，采用改进的K均值方法，将目标区域按颜色信息聚类，并根据聚类结果对目标区域分块，然后用高斯模型对各分块分别进行建模。同时，对目标的位置信息也进行高斯建模。通过计算待检测目标与模型之间颜色和位置的最大联合概率值来实现跟踪。利用前后帧中目标的位置信息及颜色信息，能克服目标遮挡后因信息的丢失而跟踪失败的情况。实验结果表明，该算法具有较强的鲁棒性，能有效实现多人的跟踪。
机器学习——概率分类(三)高斯概率密度与混合高斯模型
hei653779919的博客
02-10 5654
机器学习——概率分类(三)高斯概率密度与混合高斯模型 在之前的文章机器学习——概率分类(一)朴素贝叶斯模型一文中，我们主要介绍了机器学习中的概率分类问题。我们提出了简单的朴素贝叶斯模型来进行概率密度的估计。在本篇文章中，我们主要介绍概率密度估计的第二种方法——高斯密度估计。 1 高斯概率密度原理 1.1 高斯概率密度引入 首先，我们假设样本X符合的是高斯分布，当X的维度是一维的时候，其符合的概率分...
第十四章：概率图模型
最新发布
qq_63029071的博客
08-18 878
在信念传播算法中，一个结点仅在接收到来自其他所有结点的消息后才能向另一个结点发送消息,且结点的边际分布正比于它所接收的消息的乘积,即。通过利用乘法对加法的分配律,变量消去法把多个变量的积的求和问题,转化为对部分变量交替进行求积与求和的问题.简化了计算.吉布斯采样有时被视为MH算法的特例,它也使用马尔可夫链获取样本,而该马尔可夫链的平稳分布也是采样的目标分布p(x).若从结点集A中的结点到B中的结点都必须经过结点集C中的结点,则称结点集A和B被结点集C分离,C称为。
概率论：高斯/正态分布
热门推荐
皮皮blog
10-30 9万+
http://blog.csdn.net/pipisorry/article/details/49516209 正态分布（高斯分布） 若随机变量X服从一个数学期望为μ、方差为σ^2的高斯分布，记为N（μ，σ^2）。其概率密度函数为正态分布的期望值μ决定了其位置，其标准差σ决定了分布的幅度。 正态随机变量概率密度函数 [正态分布- 维基百科] 皮皮blog
高斯分布/概率分布总结
weixin_42887772的博客
07-14 2326
模型的EM训练过程，直观的来讲是这样我们通过观察采样的概率值和模型概率值的接近程度，来判断一个模型是否拟合良好。我们可以通过算法（EM，感知机）来用模型去拟合数据，随着模型的训练，模型参数在不断更新，在这个过程中就是在最大化每个样本的极大似然函数，本质上是在更新新的高斯分布的均值和方差，直到最后收敛，我们可以找到最合适的均值和方差了。如果有两个类别的数据，那么这两个类别的数据分布是不一样的，我们最终要求的是两个高斯分布分别的μ和o。取不同值的概率大小，u表示高斯分布的均值，o代表分布的标准差。...
高斯过程的优点和缺点
机器学习的小学生
06-09 2万+
高斯过程的优点是：1.预测值是观察值的插值（至少对于普通的核是这样的） 2.预测值是概率的（高斯），因此我们可以计算经验置信区间，然后根据这些信息，在某个感兴趣区域重新拟合（在线拟合，自适应拟合）预测。 3.多功能：可以指定不同的核。提供了常见的核，但是也可以指定特定的核。高斯过程的缺点： 1. 不是稀疏的。也就是说，它们使用完整的样本/特性信息来进行预测。 2. 在高维空间失去了有效性–当
高斯混合模型：模拟高斯混合模型-matlab开发
05-31
高斯混合模型（Gaussian Mixture Model，GMM）是一种概率模型，广泛应用于数据建模、聚类和降维等领域。在MATLAB中，我们可以利用其内置的统计工具箱来实现GMM的开发和应用。GMM假设数据是由多个高斯分布（正态分布...
GMM_概率密度函数_混合高斯模型_uponw9f_GMM高斯混合模型_混合正态分布_
09-30
在IT领域，尤其是在机器学习和数据挖掘中，高斯混合模型（Gaussian Mixture Model，简称GMM）是一种常用的概率模型。它通过组合多个高斯概率密度函数来近似复杂的数据分布，以此来描述数据的多模式特性。GMM是统计学...
基于高斯混合模型（GMM）的说话人识别matlab.zip_calcpost_gmm 训练_混合高斯模型_话者识别_高斯混合模型
07-14
高斯混合模型（GMM）是概率模型，由多个高斯分布组合而成。每个高斯分布代表一个“组件”，模型通过加权平均这些组件来近似任意复杂的概率分布。在GMM中，每个观测数据点被认为是由其中一个高斯分布生成的，并且每个...
机器学习笔记 - 什么是高斯混合模型(GMM)？
学以致用 知行合一
05-21 4万+
高斯混合模型 (GMM) 是一种机器学习算法。它们用于根据概率分布将数据分类为不同的类别。高斯混合模型可用于许多不同的领域，包括金融、营销等等！这里要对高斯混合模型进行介绍以及真实世界的示例、它们的作用以及何时应该使用GMM。 高斯混合模型 (GMM) 是一个概率概念，用于对真实世界的数据集进行建模。GMM是高斯分布的泛化，可用于表示可聚类为多个高斯分布的任何数据集。 高斯混合模型是一种概率模型，它假设所有数据点都是从具有未知参数的...
Robotics:Estimation and Learning 1—机器人学统计建模中的高斯分布(Gaussian distribution in robotics statistic model)
Hansry的博客
05-22 2039
1.为什么是高斯分布？是什么让高斯分布变得有用而且重要呢？ a.描述高斯分布只需要俩个参数，它们是均值和方差，它们就是该分布的本质信息。（Only two parameters） b.高斯分布具有一些很好的数学性质，例如：多个高斯分布的乘积可以形成另一个高斯分布。（Good mathematical properties） c.中心极限定理告诉我们任何随机变量的样本均值的期望都收敛于高斯分布...
常见概率分布-5-高斯分布（Gaussian distribution）
悦学共鸣，温柔以待，汇聚光芒，共同成长
04-22 2259
高斯分布是一个连续概率分布，它的概率密度函数以对称的钟形曲线（即著名的“正态曲线”）为特征。
高斯概率密度函数
林景的博客
09-18 3万+
正态分布及其性质回顾 1. 单变量正态分布 单变量正态分布概率密度函数定义为： ρ(x)=12πσe−12(x−μσ)2(1) \rho(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi \sigma}} e^{-\frac{1}{2} (\frac{x- \mu}{\sigma})^2} \tag 1 ρ(x)=2πσ​1​e−21​(σx−μ​)2(1) 式中μ\muμ为随机变量xxx的期望，σ2\sigma^2σ2为xxx的方差，σ\sigmaσ称为标准差。 μ=E(x)=∫−∞∞xρ(x)dx(2) \
分布式估计算法之高斯概率模型求解函数最大值
qq_42149374的博客
10-26 2236
f(x):适应度函数 xi，i∈N+：变量 ui：xi的均值 vi：xi的方差 思路：根据适应度函数，不断地更新ui和vi，用更新过后的ui和vi来产生新的样本即xi，再用xi更新ui和vi，反复循环，使ui逼近最优解所在的位置，即用ui代替xi。 这里的f(x)=1/x1²+x2²+1，目标是求f(x)的最大值。 import numpy as np np.set_printoptions(p...
2 数学基础：概率-高斯分布
cengjing12的博客
05-20 1849
高斯分布 一维情况 MLE 数据：X=(x1,x2,......,xN)T=(x1T,b) X=(x_{1},x_{2},......,x_{N})^{T}=\left({x_{1}^{T}},{b} \right)X=(x1​,x2​,......,xN​)T=(x1T​,b) 高斯分布在机器学习中占有举足轻重的作用。在 MLE 方法中： θ=(μ,Σ)=(μ,σ2),θMLE=argmaxθlog⁡p(X∣θ)=iidargmaxθ∑i=1Nlog⁡p(xi∣θ) \theta=(\mu,\Sigma)
机器学习-高斯模型
Call Me Hi Johnny~~
05-02 8964
高斯模型的公式推导过程 通过学习线性模型之后，我们会有这样的疑问，如果现实中实例，他的分布不是线性模型的话怎么办？事实上，现实中很多实例他并不是服从线性关系。 比如智商分布图 对于这样的问题，很显然我们依然用线性模型的话是不合适的。 由此，我们引入高斯模型。高斯模型即是我们所熟悉的正太分布。在使用这一模型的前提条件是，我们假设 在不同的测试数据中，误差变量是 独立同分布的，我们通常情况下
高斯分布（正态分布）详解
qq_37346140的博客
08-23 2万+
高斯分布的概念详解以及通俗易懂解释、实际应用等。
8.2 高斯分布模型-机器学习笔记-斯坦福吴恩达教授
赵继超的笔记
03-28 2134
高斯分布模型 我们已经知道，异常检测的核心就在于找到一个概率模型，帮助我们知道一个样本落入正常样本中的概率，从而帮助我们区分正常和异常样本。 高斯分布（Gaussian Distribution） 模型就是异常检测算法最常使用的概率分布模型。 定义 我们称 X∼N(μ,δ2)X∼N(μ,δ^2)X∼N(μ,δ2) 为： XXX 服从均值为 μμμ ，方差为 δ2δ^2δ2 的高斯分布...
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

个

红包个数最小为10个

元

红包金额最低5元

当前余额3.43元 前往充值 >
需支付：10.00元
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付元
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明：

1.余额是钱包充值的虚拟货币，按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载，可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值