本文是Gilbert Strang的线性代数导论课程笔记。课程地址:
http://v.163.com/special/opencourse/daishu.html
第十六课时:投影矩阵和最小二乘 Projections matrix and Least squares
投影矩阵
回顾上一讲的内容,只要知道矩阵A的列空间,就能得到投影矩阵P的导出式。
上述两种情况的证明,第一种情况,如果b在A的列空间,那么b可以表示为b=Ax,P乘Ax等于Ax。第二种情况,由于b与列空间正交,那么
A
Tb=0,得证。
上述是两种特殊情况,一般情况下,向量b会有一分量在列空间里,另一分量则和列空间垂直(存在于左零空间)。投影要做的就是去掉与列空间垂直分量,保留在列空间中的分量。从几何上看,如下