机器学习中的期望最大化算法(EM算法)探究及R语言实践
引言:
机器学习中有许多复杂的算法,其中期望最大化算法(Expectation-Maximization algorithm,简称EM算法)被广泛应用于参数估计、聚类分析和概率模型等领域。本文将详细介绍EM算法的理论基础,并结合R语言提供一个实例,以帮助读者更好地理解和应用EM算法。
一、EM算法概述
EM算法是一种通过迭代求解无监督学习问题中的最大似然估计或最大后验概率估计的优化算法。它的基本思想是,在当前参数下,通过两个步骤迭代更新参数,直至收敛到局部最优解。这两个关键步骤分别是E步(Expectation)和M步(Maximization)。
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E步:计算期望
在E步中,通过利用当前的参数估计值,计算观测数据在隐变量上的条件概率期望。这些隐变量往往无法直接观测到,但是在模型中起到重要作用。EM算法通过计算隐变量的期望,使得似然函数的下界不断提高。 -
M步:最大化
在M步中,根据E步计算得到的隐变量的期望,通过最大化似然函数来更新参数估计值。这一步将使模型的参数向使得似然函数增大的方向进行调整。 -
迭代更新
根据当前的参数估计值,反复进行E步和M步操作,直至收敛到局部