卡尔曼滤波（1）：初探黄金五公式

1. 写在前面

        必须要先说一句，卡尔曼滤波是一个递归算法，可以用在任何存在不确定信息的系统中。

        由于工作的原因，在研究多目标跟踪的过程中顺带详细研究了卡尔曼滤波。虽然早就开始接触，但不同时期的理解显然不一样。接下来，将分为几期与大家分享。

2. 卡尔曼的用途

        卡尔曼滤波，虽然叫滤波，但实际上并不等同于传统意义上的滤波，更像是一种估计算法。

卡尔曼滤波的用途非常广泛，以下我们详细聊一聊。

（1）导航和定位

        在导航系统中，卡尔曼滤波常用于整合来自GPS、惯性导航系统（IMU）和其他传感器的数据，以实现准确的位置和姿态估计。通过融合不同传感器的信息，卡尔曼滤波可以提高导航系统的精度和稳定性，尤其是在GPS信号不稳定或者部分遮挡的情况下。

（2）信号处理

        在通信系统和雷达系统中，卡尔曼滤波常用于估计信号的参数，如信号的频率、幅度和相位。通过对信号进行滤波和估计，可以提高系统的信号检测性能和抗干扰能力。

（3）控制系统

        在控制系统中，卡尔曼滤波常用于状态估计和系统诊断，以提供反馈控制器所需的状态信息。通过对系统状态进行实时估计和预测，可以实现控制系统的稳定性、响应速度和鲁棒性。

（4）目标跟踪

        在多目标跟踪中，利用卡尔曼技术实现对多个目标的位置进行实时跟踪。

3. 卡尔曼的工作过程

        在很多学习资料中都有讲到，卡尔曼滤波是经过两个阶段，分别是预测和新息（更新）来完成对状态变量的完全估计。但从另一方面讲，在预测和新息之间，还有一步叫做投影，即将状态预测投影到测量空间。因此，我们在本资料中，将卡尔曼分为三个步骤。

（1）预测

        预测阶段是利用上一时刻的最优估计对下一时刻的状态进行预测，同时计算预测误差的协方差矩阵。

（2）投影

        投影阶段是将“预测”阶段的状态投影到测量空间中，预测测量值和测量误差的协方差矩阵。

（3）新息（更新）

        新息，或者叫更新阶段，是利用观测值对预测的状态进行调整，获得一个最优估计，同时获得最优估计的误差协方差矩阵。

4. 黄金五公式

        直接上截图，后面通过递推公式进行更详细的解释。