小白自学量化交易之万矿课程笔记—股票多因子策略进阶
wa.score_indicators() | 打分法函数 (ind_ret_data,scor_method,ind_direction,ic_window) |
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wa.regress_indicators() | 回归法函数 |
AlphaModel() | 初始化参数设置,实例化一个AlphaModel对象进行操作 (stock_code、ind_codes、start_date、end_date、period、 bench_code、is_index、include_st、include_suspend、 include_new_stock、ipo_days) |
object.run_single_indicator_analysis() | (extreme_method、scale_method、ic_method、ret_method、 turnover_method、group_num、ind_direction、industry_neu、 industry_type、industry_level)—>InidcatorAnalysis |
object.run_multi_indicators_analysis() | (model_type、select_ind、extreme_method、scale_method、 scale_method、ic_method、ret_method、turnover_method、 group_num、ind_direction、industry_neu、industry_type、 industry_level)—>IndicatorAnalysis |
object.select_stocks_by_model() | (date、stock_num) |
object.analysis_config() | 获取参数 |
object.model_config() | 获取参数 |
组合得分计算方式 | 等权法、IC加权、ICIR加权 |
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IC加权 | IC越高,权重越大,IC的均值为滚动计算 |
未完待续…