机敏问答[概率][1] #20210618

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本专栏主要作个人复习自测，有相关知识预备的同学也可作复习用。不保证无相应基础的人士能看明白。
万一考试考到了，或者对你的学习有较大帮助，一键三连不过分吧（斜眼笑）

期望：例题

0. Polya坛子：初始$b$黑$r$红，每次摸到球之后加入$c$个同色球，定义随机变量$Y_n$表示第$n$轮后黑球占比，证明$E{Y}_n$和$n$无关。为什么要考虑条件期望？
1. 如果每次摸到黑球之后只以$p$概率加黑球，否则加红球，则0.发生什么变化？
2. 如果1.中机制保留，并且摸到红球时也只以$p$概率加红球，否则加黑球，那怎么办？
3. $U_i\sim U(0,1)$独立同分布，为了求 X a = i n f { n ∣ U 1 + ⋯ + U n ≥ a } X_a=inf\{n|U_1+\cdots+U_n\ge a\} Xa​=inf{ n∣U1​+⋯+Un​≥a}，把$X_a$改写为 1 { U 1 ≥ a } + 1_{\{U_1\ge a\}}+ 1{ U1​≥a}​+（），再利用重期望公式，让上式中（）取一系列确定值。

答案

0. 条件期望好算，$E(Y_{n+1}|Y_n=y)=y$
1. $E(Y_{n+1}|Y_n=y)=\frac{(b+r+nc)y+y(1-p)c}{b+r+nc+c}$，类似于“指数衰减”（放缩一下）
2. 数列题
3. 1 { U 1 < a } ( 1 + X ^ a − U 1 ) 1_{\{U_1< a\}}(1+ \hat X_{a-U_1}) 1{ U1​<a}​(1+X^a−U1​​)（注：这里${\hat{X}}_a$和$X_a$分布相同），$U_1$

方差

0. 怎么用原点矩表示方差？
1. 参考0.，则“方差发散”一词表示矩满足什么？（提示：此时期望不能发散）方差为0表示随机变量是什么？
2. 叙述线性变换对方差的影响、标准化，并针对$X\sim B(n,p)$举例。
3. 示性函数之和的方差怎么求？对于两两独立的特殊情况呢？
4. 考察形如$EX(X-1)$求泊松分布的$E{X}^2$，直接说出$P(\lambda )$的方差。根据定义求 U ( a , b ) U(a,b) U(<