CTA策略06_BollChannelStrategy

基本思路

持有空仓:
    if self.cciValue > 0:
        开多限价单,价格bollUp
    elif self.cciValue < 0:
        开空限价单,价格bollDown
持有多单:
   下平多止损单,区间最高价-ATR*倍率
持有空单:
   下平空止损单,区间最低价+ATR*倍率
        

回测参数

重要参数:

    bollWindow = 18                     # 布林通道窗口数
    bollDev = 3.4                       # 布林通道的偏差
    slMultiplier = 5.2                  # 计算止损距离的乘数

boll的计算窗口宽度和dev倍率的标准差,slMultiplier控制ATR的止损倍率

回测结果

比较明显问题是回撤非常严重

参数优化

參數：

    setting.addParameter('bollWindow', 30, 50, 10)
    setting.addParameter('bollDev', 3.0, 5.0, 0.5)
    setting.addParameter('slMultiplier', 2.5, 3.5,0.5)

结果：

0105-0405
	annualizedReturn	bollDev	bollWindow	slMultiplier
0	3.432777693	3.5	40	3.5
1	3.416617606	3	40	3.5
2	3.217468616	3	50	3
3	3.132264002	3.5	40	3
4	3.074147079	4	40	3
**5	2.945516596	3	40	3**
6	2.835183506	3	30	3.5
7	2.735667764	3	50	2.5
8	2.730996007	3	50	3.5
9	2.723657818	4	40	3.5
10	2.673881081	4	50	3

最优参数:bollDev,bollWindow,slMultiplier分别为3,40,3

参数稳定性测试

参数月度测试

0105-0205
	annualizedReturn	bollDev	bollWindow	slMultiplier
0	0.95124948	3	40	3.5
1	0.789230759	3	30	3.5
2	0.736975583	3.5	40	3
3	0.552421442	3.5	40	3.5
4	0.533594474	4	40	2.5
5	0.533594474	4	40	3
6	0.533594474	4	40	3.5
**7	0.357030561	3	40	3**
8	0.287210111	3	30	3
9	0.279307442	3	50	3
10	0.153897702	3.5	30	3.5

0205-0305
	annualizedReturn	bollDev	bollWindow	slMultiplier
0	7.18778478	3	40	2.5
1	6.896289457	3	30	2.5
2	6.857130472	3.5	40	2.5
3	6.709106359	4	30	2.5
**4	6.612843241	3	40	3**
5	6.364101717	3	50	2.5
6	6.351786987	3	50	3
7	6.282101781	3.5	40	3
8	6.274110366	3.5	30	2.5
9	6.243225035	3.5	50	2.5
10	6.21238006	3	30	3

0305-0405
	annualizedReturn	bollDev	bollWindow	slMultiplier
0	5.392567455	3	30	3.5
1	5.060949539	3.5	40	3.5
2	4.655201708	4.5	30	3
3	4.500517519	4.5	30	3.5
4	4.324334127	3	40	3.5
5	4.293908081	5	30	3
6	4.168561364	5	40	3
7	4.139193643	5	30	3.5
8	4.128357349	3.5	30	3
9	4.013836429	5	40	3.5
10	3.999332446	4	30	3
...
**36	2.244293473	3	40	3**
共44

可见在01,02月表现都可以,03月虽然排名不是很高,但也保持了正收益.

回测图:

整体看和基准表现基本一致,如果考虑资金占用,看图持仓周期大约1/2时间,所以资金效率尚可.
回测报告:

第一笔交易：	2019-01-28 13:06:00
最后一笔交易：	2019-04-04 11:10:00
总交易次数：	10.0
总盈亏：	172,029.38
最大回撤: 	-44,185.44
平均每笔盈利：	17,202.94
平均每笔滑点：	120.0
平均每笔佣金：	65.06
胜率		60.0%
盈利交易平均值	37,675.42
亏损交易平均值	-13,505.79
盈亏比：	2.79
计算按日统计结果
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首个交易日：	2019-01-25
最后交易日：	2019-04-04
总交易日：	40
盈利交易日	15
亏损交易日：	7
起始资金：	1000000
结束资金：	1,172,029.38
总收益率：	17.2%
年化收益：	97.31%
总盈亏：	172,029.38
最大回撤: 	-62,819.06
百分比最大回撤: -5.44%
总手续费：	650.62
总滑点：	1,200.0
总成交金额：	21,687,480.0
总成交笔数：	20.0
日均盈亏：	4,300.73
日均手续费：	16.27
日均滑点：	30.0
日均成交金额：	542,187.0
日均成交笔数：	0.5
日均收益率：	0.41%
收益标准差：	1.26%
Sharpe Ratio：	4.98
线性回归系数 olsNum：	3,566.87
调整线性回归系数(olsNum/最大回撤) olsNum：	-0.0568
调整线性回归系数夏普(olsNum/日收益标准差) olsNumShape：	2,825.4
近20日的最大回撤 	-62,819.06
近20日总收益 	3.3%
近20日收益标准差 	1.18%
近20日最大单日跌率 	-1.61%
近20日下跌天数 	5.0
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盈利交易bar	1674
亏损交易bar：	1618
收益标准差：	0.09%