布林线均值回归策略(股票)

1. 原理

提起布林线均值回归策略，就不得不提布林带这个概念。布林带是利用统计学中的均值和标准差联合计算得出的，分为均线，上轨线和下轨线。布林线均值回归策略认为，标的价格在上轨线和下轨线围成的范围内浮动，即使短期内突破上下轨，但长期内仍然会回归到布林带之中。因此，一旦突破上下轨，即形成买卖信号。

当股价向上突破上界时，为卖出信号，当股价向下突破下界时，为买入信号。

BOLL线的计算公式：

中轨线 = N日移动平均线
上轨线 = 中轨线 + k 标准差
下轨线 = 中轨线 - k 标准差

2. 策略思路

第一步：根据数据计算BOLL线的上下界
第二步：获得持仓信号
第三步：回测分析

回测标的：SHSE.600004
回测期：2009-09-17 13:00:00 到 2020-03-21 15:00:00
回测初始资金：1000元

3. 策略代码

详见：https://www.myquant.cn/docs/python_strategyies/428

4. 回测结果与稳健性分析

设定初始资金1000元，手续费率为0.01%，滑点比率为0.01%。回测结果如下图所示。