1. 原理
提起布林线均值回归策略,就不得不提布林带这个概念。布林带是利用统计学中的均值和标准差联合计算得出的,分为均线,上轨线和下轨线。布林线均值回归策略认为,标的价格在上轨线和下轨线围成的范围内浮动,即使短期内突破上下轨,但长期内仍然会回归到布林带之中。因此,一旦突破上下轨,即形成买卖信号。
当股价向上突破上界时,为卖出信号,当股价向下突破下界时,为买入信号。
BOLL线的计算公式:
中轨线 = N日移动平均线
上轨线 = 中轨线 + k 标准差
下轨线 = 中轨线 - k 标准差
2. 策略思路
第一步:根据数据计算BOLL线的上下界
第二步:获得持仓信号
第三步:回测分析
回测标的:SHSE.600004
回测期:2009-09-17 13:00:00 到 2020-03-21 15:00:00
回测初始资金:1000元
3. 策略代码
详见:https://www.myquant.cn/docs/python_strategyies/428
4. 回测结果与稳健性分析
设定初始资金1000元,手续费率为0.01%,滑点比率为0.01%。回测结果如下图所示。