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原创 算法交易简介以及TWAP、VWAP算法原理
1，交易成本：交易成本分成两类，一类是显性成本，包括佣金（包括券商佣金，交易经手费和监管费），过户费（上交所收取），印花税（国家收取）。这部分费用具有相对刚性，类似于固定成本，难以通过主动管理改变，因为这些费用都是一定要收的。一类叫做隐含成本，包含买卖的价差、冲击成本、择时成本、机会成本，这些成本类似于可变的成本，我们可以通过人为的干预，或者交易的方法去进行管理或者是控制。2，名词解释：...
2019-08-10 13:48:03
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原创 凯利公式学习笔记
凯利公式是怎么来的：凯利公式的发明者是约翰-凯利，在一档电视节目“The $64000 Question”，在信息理论之父克莱德香农的支持和启发下，发明了凯利公式。 凯利公式的使用者包括：沃伦-巴菲特，比尔-格罗斯（债券之王），詹姆斯-西蒙斯。 爱德华-索普，数学教授，对冲基金，扑克玩家，畅销书作家。创立了对冲基金PNP，30年年化收益20%。 什么是凯利公式：用来计算一系列赌注的最佳大小，...
2019-08-07 21:56:19
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原创 可转债学习笔记
1，可转债的定义：可转债称为可转换债券，是一种特殊的债券，由上市公司发行，其持有者可以在一定条件下将可转债转换为发行人的股票，相当于债券+该上市公司股票期权。2，债券的基本要素主要包括：债券面值，票面利率和价格。债券面值和票面利率是定期收到利息的计算根据，通常一张债券面值为100元，债券的价格是由市场供求关系来决定的。例如某只债券面值为100，票面利率为5%，3年期到期债券，那么前两年每年年底...
2019-08-25 21:40:52
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原创 股指期货学习笔记
1，股票指数期货定义：以股票指数作为标的物的金融期货合约。2，目前中国金融期货交易所上市的股指期货合约有沪深300股指期货，中证500股指期货，上证50股指期货。3，期货合约的合约月份有：当月、下月以及随后两个季月，比如当前月份是4月，合约月份有4月、5月、6月、9月。4，期货合约保证金计算方法：如果当前沪深300沪深指数为3800，想买入1手合约，需要缴纳保证金1手 * 3800点 ...
2019-08-25 14:52:55
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原创 沪深交易所level2行情
首先上交所level2行情包括买一卖一前50档委托（3秒刷新），买卖10档行情盘口快照（3秒刷新），逐笔成交信息（3秒？还需确认，在交易软件上市显示3秒刷新一次）。深交所level2行情包括逐笔委托（市场上全部委托、撤单数据，实时刷新，这里并不是每个客户的每笔委托，而是在一个微小时间段的汇总），买卖10当行情盘口快照（3s刷新），逐笔成交信息（实时刷新）。 目前市...
2019-08-25 14:07:45
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原创 高级网格交易学习笔记
1，网格交易策略基本原理，基准价更新规则：设置基准价和网格价->价格下跌：1，买入；2，更新基准价（更新为最新价）->价格上涨：1，卖出；2，更新基准价（更新为最新价）。2，高级网格交易，可以实现不等线网格功能，举例如下，基准价位A，买入步长为2B，卖出步长为BS1点：股价相对基准价上涨一个卖步长，卖出1000股（上涨即卖出）S2点：股价相对于上一个基准S1上...
2019-08-25 14:03:20
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原创 移动平均线
1，移动平均线：将一定时期内的证券价格（指数）加以平均，并把不同时间的平均值连接起来，形成一根MA，用以观察证券价格变动趋势的一种技术指标。2，算数移动平均线，举例说明：某股连续十个交易日收盘价为别为：8.15、 8.07、 8.84、 8.10、 8.40、 9.10、 9.20、 9.10、 8.95、 8.70以五天短期均线为例：第五天均值=（8.15+8.07+8.84+8...
2019-08-16 17:00:21
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原创 jz复杂订单系统学习
afb测试报告1，afb与gspt功能对比： 功能点 Afb gspt 支持？ 特点 支持？ 特点 条件单 支持 支持触价单、止损 单、追踪止损单 支持股票、期权、期 货信...
2019-08-15 20:35:56
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原创 ts复杂订单系统学习笔记
1，OCO的功能是同时发送两个委托，当其中一个委托成交时，立即撤销另外一个委托。2，应用场景：3，OSO的功能是设置好两个委托，发送其中一笔并且当该笔委托成交后，立即发送另外一笔委托。金证复杂订单系统：1、触价条件单一开始最新价是大于触价的，当最新价小于触价时，买入；如果一开始最新价就是小于触价的，下单即就触发了委托。一开始最新价是小于触价的，当最新家大于触价时，卖出；如果...
2019-08-12 09:15:14
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原创 反转交易学习笔记
基本的交易策略类型包括：趋势交易、反转交易、事件驱动（重组、政策利好等特殊事件）。 趋势交易的核心想法就是把趋势刻画出来，然后作一个趋势的追踪。趋势交易是买高，卖更高，交易周期长，胜率较低，40%-50%，靠盈亏比来盈利，大赚，小亏，注重风险管理，设定利润目标、严格止损。适用于趋势市场，震荡市场中，由于趋势指标的延迟性，容易造成亏损。 据统计A股市场80%的时间是震荡行情。有没有可用于震荡市场...
2019-08-11 20:46:42
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原创 网格交易学习笔记
“不要妄想预测股市走势，那是不可能的”—彼得林奇“我从来没有见过能够预测市场走势的人”—巴菲特预测股市是不可能的，解决办法就是制定应对不同情况的交易策略。股市走势包括趋势行情和盘整盘整行情，其中趋势走势又分为上涨和下跌，国内的大部分投资者都是追寻某种趋势。盘整行情大概占A股80%的时间。 我们目前遇到的困境就是，第一市场是无法预测的，第二是股市大部分时间都是震荡的。所以我们能做的就是...
2019-08-10 11:35:05
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原创 马丁格尔交易策略
起源，从简单的游戏开始，在一些获胜和失败的概率五五开的游戏中，我们赢的概率并不占优势。同样在面对可上可下的震荡行情中，很难预测市场走势 马丁格尔策略的起源，马丁格尔是一个法语词汇，18世纪起源于法国，然后开始流行，源于法国南部普罗旺斯的马蒂格村，这个村的村民举止很奇特，其中之一就是喜欢在赌输后加倍下赌注。 游戏：一枚硬币，正面的概率是50%，反面的概论也是50%，那这种情况我们应该怎么下注呢？...
2019-08-10 11:14:43
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原创 xt的level2技术交流总结
如果客户对接，客户需要重新开发对接程序； 部署方案是2台服务器，两个交易所的网关和行情程序都可以放在一台机器上，一主一备，如果交易所要落地，那就要4台服务器； 转发是可以提供原始行情的； 是否是信息公司认可的系统，跟系统没有关系，只跟券商资质有关系； 与kr行情对比，kr的速度是10-20us，而xt的是6us； 服务器和交换机都可以用普通的，当然低延迟的也可以用； 深交所到上交所，需...
2019-08-07 16:43:57
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原创 止盈止损学习笔记
止损的重要性 交易所订单，包括限价单和市价单。 上交所只有两种，最优五档剩余撤销，最优五档剩余转限价，深圳有本方最优，对手方最优，全额成交或撤销申报，最优五档剩余撤销，即时成交剩余撤销。 市价止损，限价止损，以及条件单，订单是在服务器上的，有效期是1天。止盈止损常用方法：定额止损法：如果在16块钱建的仓，买入1000股，股票下跌固定数额（如2元），按照14元卖出，这就是卖出止损。...
2019-08-06 09:16:29
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原创 沪深交易所市价单
上交所市价单包括：1，最优五档剩余撤销；2，最优五档剩余转限价。深交所市价单包括：1，对手最优；2，本方最优；3，即时成交剩余撤销；4，最优五档剩余撤销；5，全额成交或撤销申报。最优五档剩余撤销：比如市价卖出1000股，盘口价格为：成交原则就是从买一到买五依次成交，剩余的委托撤销。即买一到买五都成交，剩余还有500股撤销。最优五档剩余转限价：市价卖出1000股，盘...
2019-08-05 17:31:50
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空空如也
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