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0. 线性卡尔曼滤波的假设
- 连续变化的系统：如系统是稳定的，不存在外部输入导致的变化，为什么不尝试使用均值滤波或者低通滤波这种更加简单的滤波算法，当然这并不是说LKF算法不能解决这种问题，但是用到最后我们会发现，其实效果和低通滤波并没有什么区别；
- 线型高斯的系统：这个描述起来可能稍显复杂，本质上来说，LKF是贝叶斯滤波的一种简化形式，如果系统不服从线型高斯假设，后延概率密度函数就不能用均值和协方差来描述了，这个在后续讲解会有体现；
1. 卡尔曼滤波的原理
kalman滤波首先满足马尔科夫假设，即系统的当前状态，只和系统上一个时刻有关。基于这个假设，我们就有了两个量可以用来做滤波，上一时刻的结果和当前时刻的量测，此时最简单的是做什么？没错，低通滤波，简单，高效，而且总是在接近真值。但是，不足够准确！
如何能更加准确？
首先，不要直接用上一时刻的值，而是将上一时刻的结果推到当前时刻，这样就会比之前更加的准确；
我们也就得到了卡尔曼滤波的第一步Prediction两个重要的公式
-
状态先验，将过去时刻的状态推到当前
x ˇ k = F k − 1 x k − 1 + G k − 1 u k − 1 \check x_{k} = F_{k-1}x_{k-1} + G_{k-1}u_{k-1} xˇk=Fk−1xk−1+Gk−1uk−1 -
更新协方差，在外推的过程中，协方差矩阵也需要更新
P ˇ k = F k − 1 P ^ k − 1 F k − 1 T + Q k − 1 \check P_k = F_{k-1}\hat P_{k-1}F_{k-1}^T + Q_{k-1} Pˇk=F
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