拉格朗日乘子法--完整认识

已于 2022-03-22 15:10:19 修改
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分类专栏： 常用数学知识 文章标签： 机器学习 svm
于 2022-03-22 14:56:32 首次发布
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拉格朗日乘子法--补充认识（等式约束条件）_mjiansun的博客-CSDN博客

拉格朗日乘子法--完整认识_mjiansun的博客-CSDN博客

拉格朗日乘子法--补充认识（不等式条件）_mjiansun的博客-CSDN博客

引言

本篇文章将详解带有约束条件的最优化问题，约束条件分为等式约束与不等式约束，对于等式约束的优化问题，可以直接应用拉格朗日乘子法去求取最优值；对于含有不等式约束的优化问题，可以转化为在满足 KKT 约束条件下应用拉格朗日乘子法求解。拉格朗日求得的并不一定是最优解，只有在凸优化的情况下，才能保证得到的是最优解，所以本文称拉格朗日乘子法得到的为可行解，其实就是局部极小值，接下来从无约束优化开始一一讲解。

无约束优化

等式约束优化

 

不等式约束优化

参考文献：

1. 书：PRML | 《机器学习方法》-李航 |《机器学习》-周志华

2. 深入理解拉格朗日乘子法（Lagrange Multiplier) 和KKT条件_xianlingmao的博客-CSDN博客_拉格朗日

3. 对偶和KKT条件_TimingSpace的博客-CSDN博客_对偶和kkt

4. 最优化理论与KKT条件_loadstar_kun的博客-CSDN博客_kkt理论

5. KKT条件介绍_johnnyconstantine的博客-CSDN博客_kkt条件

6. http://www.csc.kth.se/utbildning/kth/kurser/DD3364/Lectures/KKT.pdf nice PPT

    http://www.csc.kth.se/utbildning/kth/kurser/DD3364/Lectures/Duality.pdf

7. 支持向量机SVM（二） - JerryLead - 博客园

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