奇异值和特征值

定义

特征值：一矩阵A作用与一向量a，结果只相当与该向量乘以一常数λ。即A*a=λa，则a为该矩阵A的特征向量，λ为该矩阵A的特征值。

奇异值：设A为m*n阶矩阵，A^HA的n个特征值的非负平方根叫作A的奇异值。记为σ_i(A)

关系

对于对称矩阵和 Hermite 矩阵而言， 一个非负的特征值也是一个奇异值，相应的特征向量是相应的左右奇异向量。 

几何意义

奇异值：对任意m×n阶距阵A做分解之后得到两个正交距阵U，V和一个广义对角阵（其中的对角元素就是奇异值），有了这样一个简单的描述后，对任意向量x，对应的变换Ax就可以用A分解后的三个距阵来计算了。这样的话，对于v阵的任一个元素Vi，经过变换AVi就可以得到唯一的一个Uiσi，这样就有了大家都知道的几何意义：当A是方阵时，其奇异值的几何意义是：若X是n维单位球面上的一点，则Ax是一个n维椭球面上的点，其中椭球的n个半轴长正好是A的n个奇异值。简单地说，在二维情况下，A将单位圆变成了椭圆，A的两个奇异值是椭圆的长半轴和短半轴。

首先，矩阵可以认为是一种线性变换，而且这种线性变换的作用效果与基的选择有关。

以Ax = b为例，x是m维向量，b是n维向量，m,n可以相等也可以不相等，表示矩阵可以将一个向量线性变换到另一个向量，这样一个线性变换的作用可以包含 旋转、 缩放和 投影三种类型的效应。

奇异值分解正是对线性变换这三种效应的一个析构。
A= ， 和 是两组正交单位向量， 是对角阵，表示奇异值，它表示我们找到了 和 这样两组基，A矩阵的作用是将一个向量从 这组正交基向量的空间 旋转到 这组正交基向量空间，并对每个方向进行了一定的 缩放，缩放因子就是各个奇异值。如果 维度比 大，则表示还进行了 投影。可以说奇异值分解将一个矩阵原本混合在一起的三种作用效果，分解出来了。

而 特征值分解其实是对旋转缩放两种效应的归并。（有投影效应的矩阵不是方阵，没有特征值）
特征值，特征向量由Ax= x得到，它表示如果一个向量v处于A的特征向量方向，那么Av对v的线性变换作用只是一个 缩放。也就是说，求特征向量和特征值的过程，我们找到了这样一组基，在这组基下，矩阵的作用效果仅仅是存粹的 缩放。对于实对称矩阵，特征向量正交，我们可以将特征向量式子写成 ，这样就和奇异值分解类似了，就是A矩阵将一个向量从x这组基的空间旋转到x这组基的空间，并在每个方向进行了缩放，由于前后都是x，就是没有旋转或者理解为旋转了0度。

总结一下，特征值分解和奇异值分解 都是给一个矩阵(线性变换)找一组特殊的基，特征值分解找到了特征向量这组基，在这组基下该线性变换只有缩放效果。而 奇异值分解则是找到另一组基，这组基下线性变换的旋转、缩放、投影三种功能独立地展示出来了。我感觉特征值分解其实是一种找特殊角度，让旋转效果不显露出来，所以并不是所有矩阵都能找到这样巧妙的角度。仅有缩放效果，表示、计算的时候都更方便，这样的基很多时候不再正交了，又限制了一些应用。