马尔科夫不等式与切比雪夫不等式

最新推荐文章于 2024-09-08 23:19:49 发布
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分类专栏： 数学
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马尔科夫不等式与切比雪夫不等式

  • 马尔科夫不等式
  • 切比雪夫不等式

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  • 切比雪夫不等式就是刻画 事物偏离它本质的偏离程度 的大小 的概率。
  • 在随机变量分布未知的情况下，我们只知道均值和方差，切比雪夫不等式给出了x落入均值为中心的ε邻域概率的概率范围。

参考： https://www.zhihu.com/question/27821324

ukakasu
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专栏目录
马尔可夫不等式、切比雪夫不等式
一个搬运知识的笨小孩
02-26 7708
1.马尔可夫不等式（Markov’s inequality） 在概率论中，马尔可夫不等式给出了随机变量的非负函数大于或等于某个正常数 ϵ\epsilonϵ 的概率的上限 下图来自：Markov inequality 下图为任一分布的概率密度函数图像 图片来自：Mathematical Foundations of Computer Networking: Probability aaa越大，阴影部分的面积越小，即概率越小 使用马尔可夫不等式的条件：随机变量 XXX 为非负的，且均值是有限的 下图中的
马尔可夫不等式和切比雪夫不等式
分析101
12-09 1458
Markov’s Inequality 中文叫马尔科夫不等式或马尔可夫不等式。 若随机变量XXX只取非负值，则∀a>0\forall a>0∀a>0，有 P(X≥a)≤E(X)a \mathbb{P} (X\ge a) \le \dfrac{\mathbb{E}(X)}{a} P(X≥a)≤aE(X)​ 证明： 取Ya=aI(X≥a)Y_a=a\mathbb{I}(X\ge a)Ya​=aI(X≥a)，则必有Ya≤XY_a\le XYa​≤X，进而有E(Ya)≤E(X)\mathbb{E}
马尔可夫不等式、切比雪夫不等式、柯西-施瓦茨不等式
Data Time
08-06 1万+
一、马尔可夫不等式 马尔可夫不等式描述的是非负随机变量绝对位置的概率上限 对于非负随机变量X，a >= 0，有 证明：原式可化为 注意到，因为 X 非负，右边 二、切比雪夫不等式 切比雪夫不等式描述的是随机变量距期望相对位置偏离的概率上限 证明：记 右边 注意到，在中，，因此有 三、柯西-施瓦茨不等式 ...
【机器学习】马尔可夫随机场的基本概念、和贝叶斯网络的联系与对比以及在python中的实例
最新发布
ya的博客
09-08 1527
马尔可夫随机场是一组随机变量，这些变量之间存在局部马尔可夫性质，即一个变量的取值仅与其相邻的变量有关，而与其它非相邻变量无关。形式化地说，如果随机变量集合XXX满足以下条件，则称XXX对于任意变量xi∈Xx_i \in Xxi​∈X，存在一个邻域系统NxiN(x_i)Nxi​，使得xix_ixi​与X−xi−NxiX−xi​−Nxi​是条件独立的。
马尔可夫不等式
Mr_zhuocheng的博客
11-21 1152
大数定理的基础马尔可夫不等式可以由空间几何的形式来证明和理解，把期望看成是对面的积分，成为几个空间体，它的体积大于以为厚度的概率分布面积形成的体积，并且直观能发现大得多，所以说马尔可夫给的界是比较宽泛的，但仍足以用来证明大数定理。 ...
马尔可夫（Markov）不等式
XLL_123456的博客
04-27 8407
马尔可夫不等式 马尔可夫不等式把概率关联到数学期望，给出了随机变量的分布函数一个宽泛但仍有用的界。 令XXX为非负随机变量，且假设E(X)E(X)E(X)存在，则对任意的a>0a>0a>0有 P{X≥a}≤E[X]aP\left\{ X\ge a \right\}\le \frac{E[X]}{a}P{X≥a}≤aE[X]​ ...
马尔可夫不等式及其证明
hello！
07-08 1847
例如，在算法分析中，马尔科夫不等式可以用来估计算法的运行时间超过某个阈值的概率。：在概率论和统计学中，马尔科夫不等式是推导其他更复杂不等式（如切比雪夫不等式）的基础工具。通过这些不等式，可以进一步分析随机变量的分布特性。：马尔科夫不等式提供了一个简单的方法来估计随机变量取值超过某个阈值的概率上限。（Markov’s Inequality）是概率论中的一个基本不等式，它提供了一个关于随机变量值的概率上限。的概率密度函数（对于连续随机变量）或概率质量函数（对于离散随机变量）。是一个非负随机变量，且。
23.00_04_马尔科夫不等式和切比雪夫不等式.pdf
09-18
23.00_04_马尔科夫不等式和切比雪夫不等式.pdf
切比雪夫不等式
赵宗义的专栏
04-26 1746
以下内容摘自此处 切比雪夫不等式: 假设XXX为一个随机变量, 且E(X)=μ,var(X)=σ2E(X)=\mu, var(X)=\sigma^2E(X)=μ,var(X)=σ2. k>0k > 0k>0为任意正实数, 则有 P(∣X−μ∣≥k)≤σ2k2.P(|X-\mu|\ge k)\le \frac{\sigma^2}{k^2}.P(∣X−μ∣≥k)≤k2σ2​. 证明:...
数理统计（二）——切比雪夫不等式、大数定理、伯努利定理、中心极限定理
行走。
12-22 4467
数理统计× 切比雪夫不等式× 大数定律× 伯努利定理× 中心极限定理×
大数定律（1）：Markov不等式
汪星人来地球的博客
07-29 1万+
在概率论中有许多著名的大数定律。它们主要结果如下:给定一个随机变量XX. 它可能是离散的随机变量（样本空间有限或者可数），也可能是连续随机变量（样本空间不可数）。这里说的样本空间，是指随机变量XX可能取值的范围。从测度论的角度来看，样本空间总可以认为是实数集，或者其子集。因为如果样本空间不是实数集或者其子集，那么我们总能找到从样本空间到实数集或者其子集的一一映射。假设随机变量XX的期望E[X]E[X
马尔可夫与切比雪夫不等式及其等号成立的条件
03-22
本文用现代概率论方法 证明马尔可夫不等式与切比雪夫不等式 特别是给出两个不等式等号 成立的充要条件 这在流行的概率统计教科书中是没有的
马尔可夫------马尔可夫不等式
博客
08-18 1365
马尔可夫------马尔可夫不等式
马尔可夫不等式 Markov's inequality
andy的专栏
09-14 8957
If X is any nonnegative integrable random variable and a > 0, then In the language of measure theory, Markov's inequality states that if (X, Σ, μ) is a measure space, ƒ is a measurable 
切比雪夫（Chebyshev）不等式
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不会代码的码农的博客
03-18 9万+
标准化 设随机变量x具有数学期望E(x)=μE(x) = \muE(x)=μ，方差D(x)=σ2D(x) = \sigma^{2}D(x)=σ2。记X∗=X−μσX^{* } =\frac{X-\mu }{\sigma }X∗=σX−μ​, 则X*的期望和方差为：E(X∗)=1σE(X−μ)=1σ[E(X)−μ]=0E(X^{*})= \frac{1}{\sigma} E(X-\mu)=\frac{1}{\sigma }[E(X)-\mu]=0 E(X∗)=σ1​E(X−μ)=σ1​[E(X)−μ]=0D(
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