解的存在唯一性定理与逐步逼近法

利普希茨条件

$$\frac{dy}{dx}=f(x,y)$$
对$f(x,y)$的定义:在矩形域 $$R:|x-x_0|\le a,|y-y_0|\le b$$上的连续函数

• $\exists 常数L>0$
• 对$\forall (x,y_1),(x,y_2)\in R$都满足：$$|f(x,y_1)-f(x,y_2)|\le L|y_1-y_2|$$则$f(x,y)$称为在$R$上关于y满足利普希茨条件（$\mathcal{L}ipschitz$）
• $L$称为$\mathcal{L}ipschitz$常数

定理1

• $f(x,y)$在$R$上连续
• 关于$y$满足利普希茨条件
• 则方程$$\frac{dy}{dx}=f(x,y)$$存在唯一解$$y=\phi (x),|x-x_0|\le h$$该解连续且满足初值条件$\phi (x_0)=y_0$
• 其中，这里的 M = m a x ( x , y ) ∈ R ∣ f ( x , y ) ∣ , h = min ⁡ { a , b M } M=\mathop{max}\limits_{(x,y)\in R}|f(x,y)|,h=\min \{a,\frac{b}{M}\} M=(x,y)∈Rmax​∣f(x,y)∣,h=min{a,Mb​}

证明思路

• 运用皮卡的逐步逼近法：首先证明求以上微分方程的初值问题的解$\iff$求积分方程$$y=y_0+{\int }_{x_0}^{x}f(x,y)dx$$的连续解
  • 任取一个连续函数${\phi }_0(x)$代入积分方程右边的$y$中，得到$${\phi }_1(x)=y_0+{\int }_{x_0}^{x}f\left(x,{\phi }_0(x)\right)\mathrm{d}x$$明显${\phi }_1(x)$连续，若${\phi }_1(x)={\phi }_0(x)$，则${\phi }_0(x)$是积分方程的解
  • 若不等，则将${\phi }_1(x)$再代入积分方程右边的$y$中，得${\phi }_2(x)$。。。。。。以此类推，得到函数列 { φ n ( x ) } \{\varphi_n(x)\} {φn​(x)}，其中$${\phi }_n(x)=y_0+{\int }_{x_0}^{x}f\left(x,{\phi }_{n-1}(x)\right)\mathrm{d}x$$每一项都连续，若存在${\phi }_n(x)={\phi }_{n+1}(x)$，则${\phi }_n(x)$为方程的解
  • 若不存在这样的${\phi }_n(x)$，则证明该函数列一致收敛，于是有一个连续的极限函数$\phi (x)$使得$$\underset{n\to \infty }{\lim }{\phi }_n(x)=\phi (x)$$
    • 对${\phi }_n(x)$两边求极限得到$$\phi (x)=y_0+{\int }_{x_0}^{x}f(x,\phi (x))\mathrm{d}x$$这是方程的解
  • 这样的逼近法确定的${\phi }_n(x)$称为方程的第$n$次近似解
• 证明解的存在性，唯一性

要证明存在唯一性定理，需要证明4个命题

命题1

证明 ——积分方程与微分方程同解

• $y=\phi (x)(x_0\le x\le x_0+h)$
  • 满足初值条件$\phi (x_0)=y_0$
  • 是方程$$\frac{dy}{dx}=f(x,y)\text{\hspace{1em}(1)}$$的解
• 则$y=\phi (x)$也是积分方程$$y=y_0+{\int }_{x_0}^{x}f(x,y)\mathrm{d}x,x_0⩽x⩽x_0+h\text{\hspace{1em}(2)}$$的连续解
• 反之亦然

证明

• 若$y=\phi (x)$是(1)的解，则$$\frac{\mathrm{d}\phi (x)}{\mathrm{d}x}=f(x,\phi (x))$$证明这个解也是积分方程的解
• 两边从$x_0到x$取积分：$$\phi (x)-\phi \left(x_0\right)={\int }_{x_0}^{x}f(x,\phi (x))\mathrm{d}x,x_0⩽x⩽x_0+h$$由$\phi (x_0)=y_0$,得$$\phi (x)=y_0+{\int }_{x_0}^{x}f(x,\phi (x))\mathrm{d}x,x_0⩽x⩽x_0+h$$因此$y=\phi (x)$是积分方程的连续解
• 反之，不证了

由逐步逼近法构造函数：$$\{\begin{array}{rl}{\phi }_0(x)=& y_0\\ {\phi }_n(x)=y_0+{\int }_{x_0}^{x}f\left(\xi ,{\phi }_{n-1}(\xi )\right)\mathrm{d}\xi ,& x_0⩽x⩽x_0+h\\ & (n=1,2,\cdots )\end{array}$$

命题2

• $\forall n,{\phi }_n(x)$在$x_0\le x\le x_0+h$上有定义且连续
• 并且满足：$$|{\phi }_n(x)-y_0|\le b$$

证明

数学归纳法

• $n=1$时$${\phi }_1(x)=y_0+{\int }_{x_0}^{x}f\left(\xi ,y_0\right)d\xi$$ ${\phi }_1(x)$在$x_0\le x\le x_0+h$上有定义且连续且有$$\begin{array}{rl}\left|{\phi }_1(x)-y_0\right|& =\left|{\int }_{x_0}^{x}f\left(\xi ,y_0\right)\mathrm{d}\xi \right|\\ & ⩽{\int }_{x_0}^x\left|f\left(\xi ,y_0\right)\right|\mathrm{d}\xi \\ & ⩽M\left(x-x_0\right)⩽Mh⩽b\end{array}$$
• 然后假设$n=k$时${\phi }_k(x)$满足上面的结论,证$n=k+1$时也满足

命题3

• 函数序列 { φ n ( x ) } \{\varphi_n(x)\} {φn​(x)}在$x_0\le x\le x_0+h$上一致收敛

证明

• 考虑一个级数$${\phi }_0(x)+\sum _{k=1}^{\infty }\left[{\phi }_k(x)-{\phi }_{k-1}(x)\right],x_0⩽x⩽x_0+h\text{\hspace{1em}(1)}$$
• 其中$${\phi }_n(x)={\phi }_0(x)+\sum _{k=1}^n\left[{\phi }_k(x)-{\phi }_{k-1}(x)\right],x_0⩽x⩽x_0+h$$
• 于是：证明 { φ n ( x ) } \{\varphi_n(x)\} {φn​(x)}在$x_0\le x\le x_0+h$上一致收敛$\iff$ 级数一致收敛
• 考虑使用优级数判别法：$$|{\phi }_1(x)-{\phi }_0(x)|\le {\int }_{x_0}^x|f(\xi ,{\phi }_0(\xi ))|d\xi \le M|x-x_0|$$ $$|{\phi }_2(x)-{\phi }_1(x)|\le {\int }_{x_0}^x|f(\xi ,{\phi }_1(\xi ))-f(\xi ,{\phi }_0(\xi ))|d\xi$$ $$\le {\int }_{x_0}^{x}L|{\phi }_1(\xi )-{\phi }_0(\xi )|d\xi \le L{\int }_{x_0}^{x}M(\xi -x_0)d\xi =\frac{ML}{2!}(x-x_0{)}^2$$则对$n$有$$|{\phi }_n(x)-{\phi }_{n-1}(x)|\le \frac{M{L}^{n-1}}{n!}(x-x_0{)}^n$$ $$|{\phi }_{n+1}(x)-{\phi }_n(x)|\le \frac{M{L}^n}{(n+1)!}(x-x_0{)}^{n+1}$$
• 由于$\sum _{n=1}^{\infty }M{L}^{k-1}\frac{h^k}{k!}$是正项收敛级数，因此由魏氏判别法得，级数（1）一致收敛，设 { φ n ( x ) } \{\varphi_n(x)\} {φn​(x)}的极限函数为$\phi (x)$，则ta连续，且有$$|\phi (x)-y_0|\le b$$

命题4

• $\phi (x)$是积分方程在$x_0\le x\le x_0+h$上的连续解

证明

• 由命题3得$\underset{n\to \infty }{\lim }{\phi }_n(x)=\phi (x)$,证明：$f(x,{\phi }_n(x))\rightrightarrows f(x,\phi (x))$ $$|f(x,{\phi }_n(x))-f(x,\phi (x))|\le L|{\phi }_n(x)-\phi (x)|$$
• 于是，对${\phi }_n(x)$表达式两边取极限：
• 于是有$$\phi (x)=y_0+{\int }_{x_0}^{x}f(\xi ,\phi (\xi ))d\xi$$因此$\phi (x)$是积分方程的连续解

命题5

证明解的唯一性：

• 设$\psi (x)$是积分方程在区间上的另一个连续解，则$$\phi (x)=\psi (x)$$

证明

• 首先证明$\psi (x)$是序列 { φ n ( x ) } \{\varphi_n(x)\} {φn​(x)}的一致收敛极限函数，由于$\psi (x)$满足$$\psi (x)=y_0+{\int }_{x_0}^{x}f(\xi ,\psi (\xi ))d\xi$$
• $$|{\phi }_0(x)-\psi (x)|\le {\int }_{x_0}^x|f(\xi ,\psi (\xi ))|d\xi \le M(x-x_0)$$ $$|{\phi }_1(x)-\psi (x)|\le {\int }_{x_0}^x|f(\xi ,{\phi }_0(\xi ))-f(\xi ,\psi (\xi ))|d\xi \le \frac{ML}{2!}(x-x_0{)}^2$$
• 类推，得到$$|{\phi }_n(x)-\psi (x)|\le {\int }_{x_0}^x|f(\xi ,{\phi }_{n-1}(\xi ))-f(\xi ,\psi (\xi ))|d\xi \le \frac{M{L}^n}{(n+1)!}(x-x_0{)}^{n+1}$$所以得到${\phi }_n(x)\rightrightarrows \psi (x)$，由极限函数得到唯一性，得$\psi =\phi$